PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBR с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBR с VEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBR returned 10.50%/yr vs 9.86%/yr for VEU. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBR charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VBR на уровне 11.45% и VEU на уровне 11.45%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.86% соответственно.

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBR и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between VBR and VEU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.76

The correlation between VBR and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBR и VEU

Секторы
VBR
VEU

Промышленность

18.1%
15.7%

Финансовые услуги

17.6%
23.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
8.2%

Технологии

10.6%
18.5%

Недвижимость

10.1%
2.0%

Здравоохранение

7.9%
7.1%

Сырьевые материалы

6.3%
7.1%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммунальные услуги

4.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.6%

Промышленность

VBR
18.1%
VEU
15.7%

Финансовые услуги

VBR
17.6%
VEU
23.3%

Потребительский циклический сектор

VBR
12.4%
VEU
8.2%

Технологии

VBR
10.6%
VEU
18.5%

Недвижимость

VBR
10.1%
VEU
2.0%

Здравоохранение

VBR
7.9%
VEU
7.1%

Сырьевые материалы

VBR
6.3%
VEU
7.1%

Энергетика

VBR
5.2%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

VBR
4.8%
VEU
3.2%

Потребительский защитный сектор

VBR
4.0%
VEU
5.1%

Коммуникационные услуги

VBR
2.5%
VEU
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

VBR vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBR c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBRVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.74

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.39

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.41

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

9.28

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBR vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBRVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VBR и VEU

Максимальная просадка VBR за все время составила -61.98%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBRVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.98%

-61.52%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.43%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-13.69%

-10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-29.31%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.28%

-34.98%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.69%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-13.13%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.96%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VEU

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBRVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

6.07%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

13.65%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

15.80%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

16.16%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

17.25%

+4.49%

Сравнение комиссий VBR и VEU

VBR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VEU

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VEU в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VBR and VEU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, VBR dropped -61.98% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.50% vs 9.86% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.50% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.

VEU has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.76% for VBR.

VBR is categorized as Small Cap Value Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. Their fees differ too: 0.05% for VBR and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBR и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор