PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCPX с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDCPX с DVY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both funds - MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. MDCPX is actively managed, while DVY is passively managed. Over the past 10 years, MDCPX returned 9.99%/yr vs 10.10%/yr for DVY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDCPX charges 0.78%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности MDCPX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDCPX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 10.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDCPX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции DVY немного впереди с 10.10%.

MDCPX

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.39%
1 год
16.87%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.99%

DVY

1 день
-0.64%
1 месяц
1.40%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.57%
1 год
21.73%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDCPX и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		6.42%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.24%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between MDCPX and DVY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2003 г.

0.78

Over the past year, the correlation between MDCPX and DVY has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

MDCPX vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCPX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCPXDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.97

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.89

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.17

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

11.16

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCPX vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCPX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCPX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCPXDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.97

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.48

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MDCPX и DVY

Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDCPXDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-62.59%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-6.89%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-16.00%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-17.54%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-41.59%

+17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.48%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-8.79%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.95%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCPX и DVY

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDCPXDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.70%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

7.56%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

11.11%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

15.21%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

18.02%

-6.54%

Сравнение комиссий MDCPX и DVY

MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCPX и DVY

Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности DVY в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.40%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.09%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

MDCPX and DVY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDCPX has higher volatility (3.07%) compared to DVY (2.70%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs DVY's -62.59%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDCPX и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор