PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с IJR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.64%/yr vs 11.16%/yr for IJR. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.16% соответственно.

SCZ

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.43%
1 год
22.15%
3 года*
15.38%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.64%

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
6.20%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
34.35%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.70%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between SCZ and IJR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.70

The correlation between SCZ and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и IJR

Секторы
SCZ
IJR

Промышленность

24.6%
15.5%

Финансовые услуги

12.5%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
13.4%

Сырьевые материалы

10.7%
5.1%

Недвижимость

10.3%
7.6%

Технологии

9.1%
15.5%

Здравоохранение

5.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.6%

Энергетика

3.7%
5.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Промышленность

SCZ
24.6%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
IJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
IJR
13.4%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
IJR
5.1%

Недвижимость

SCZ
10.3%
IJR
7.6%

Технологии

SCZ
9.1%
IJR
15.5%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
IJR
11.1%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
IJR
3.5%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
IJR
3.6%

Энергетика

SCZ
3.7%
IJR
5.9%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
IJR
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

SCZ vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCZIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.94

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.80

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.97

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

13.35

-6.00

SCZ vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCZ и IJR

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-58.15%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.68%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-28.02%

+12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-28.02%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-44.36%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-9.27%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.59%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и IJR

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.27% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.18%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.97%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

17.76%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

21.43%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

22.92%

-5.49%

Сравнение комиссий SCZ и IJR

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и IJR

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности IJR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and IJR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (5.27%) compared to IJR (5.18%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 11.16% vs 8.64% for SCZ. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 11.16% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.11% for IJR.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор