PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBIEX с BBGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBIEX с BBGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBIEX (Bridge Builder International Equity Fund) and BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - BBIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Bridge Builder, while BBGSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, BBIEX returned 8.39%/yr vs 10.69%/yr for BBGSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBIEX charges 0.37%/yr vs 0.38%/yr for BBGSX.

Доходность

Сравнение доходности BBIEX и BBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBIEX показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у BBGSX с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции BBIEX уступали акциям BBGSX по среднегодовой доходности: 8.39% против 10.69% соответственно.

BBIEX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.38%
С начала года
6.98%
6 месяцев
-0.71%
1 год
6.53%
3 года*
12.09%
5 лет*
4.71%
10 лет*
8.39%

BBGSX

1 день
-0.84%
1 месяц
3.62%
С начала года
8.90%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.22%
3 года*
11.79%
5 лет*
3.14%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBIEX и BBGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		6.98%17.63%5.67%17.29%-18.01%10.54%15.76%23.14%-13.28%26.70%
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund		8.90%0.99%14.47%20.98%-29.84%16.57%34.41%29.01%-2.18%21.47%

Correlation

The correlation between BBIEX and BBGSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between BBIEX and BBGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder International Equity Fund

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BBIEX:
BBIEX с FKIDXBBIEX с DFIVXBBIEX с VEABBIEX с FBCGXBBIEX с SWISXBBIEX с MEIKXBBIEX с SOXL
Часто сравнивают с BBGSX:
BBGSX с EISMXBBGSX с FSMDXBBGSX с FSSNXBBGSX с VOTBBGSX с IMIDXBBGSX с BBCPXBBGSX с VLEQX

Доходность на риск

BBIEX vs. BBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBIEX
Ранг доходности на риск BBIEX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBGSX
Ранг доходности на риск BBGSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBGSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIEX c BBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBIEXBBGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.69

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.07

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.72

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

2.17

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBIEX vs. BBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIEX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BBGSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIEX и BBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBIEXBBGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BBIEX и BBGSX

Максимальная просадка BBIEX за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки BBGSX в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIEX и BBGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBIEXBBGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-37.95%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-16.72%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-26.11%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.82%

-37.95%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

-37.95%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.77%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-9.56%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

5.50%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIEX и BBGSX

Текущая волатильность для Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) составляет 4.00%, в то время как у Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BBIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBIEXBBGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.60%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

14.19%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

17.69%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

21.69%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

20.96%

-4.41%

Сравнение комиссий BBIEX и BBGSX

BBIEX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BBGSX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIEX и BBGSX

Ни BBIEX, ни BBGSX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.58%0.32%0.19%18.00%12.59%4.07%6.12%1.09%0.36%
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		0.00%0.00%5.34%2.46%2.34%10.17%3.80%2.29%3.54%1.97%1.40%

Часто задаваемые вопросы

BBIEX and BBGSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBGSX has higher volatility (4.60%) compared to BBIEX (4.00%). In terms of maximum drawdown, BBIEX dropped -32.92% vs BBGSX's -37.95%.

BBGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBIEX и BBGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор