PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с IWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUG returned 17.95%/yr vs 11.41%/yr for IWR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VUG charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности VUG и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 17.95% против 11.41% соответственно.

VUG

1 день
0.33%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.14%
6 месяцев
5.11%
1 год
23.11%
3 года*
24.71%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.95%

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		6.14%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between VUG and IWR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VUG and IWR has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUG и IWR

Секторы
VUG
IWR

Технологии

53.5%
17.2%

Коммуникационные услуги

17.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.2%

Здравоохранение

4.6%
8.7%

Финансовые услуги

4.3%
12.5%

Промышленность

3.6%
18.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.1%

Недвижимость

1.0%
7.0%

Коммунальные услуги

0.9%
6.1%

Сырьевые материалы

0.6%
4.3%

Энергетика

0.4%
7.2%

Технологии

VUG
53.5%
IWR
17.2%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
IWR
3.4%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
IWR
11.2%

Здравоохранение

VUG
4.6%
IWR
8.7%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
IWR
12.5%

Промышленность

VUG
3.6%
IWR
18.4%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
IWR
4.1%

Недвижимость

VUG
1.0%
IWR
7.0%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
IWR
6.1%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
IWR
4.3%

Энергетика

VUG
0.4%
IWR
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

VUG vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.43

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.07

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.37

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

9.09

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.43

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VUG и IWR

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-58.78%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.17%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-21.09%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-26.18%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-40.59%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-2.04%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.80%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.12%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и IWR

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.59%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

10.06%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.54%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

18.25%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

19.38%

+2.10%

Сравнение комиссий VUG и IWR

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и IWR

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IWR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and IWR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to IWR (3.59%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, VUG leads with 17.95% vs 11.41% for IWR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 17.95% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.38% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.19% for IWR.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор