PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCPX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDCPX с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. MDCPX is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 10 years, MDCPX returned 9.99%/yr vs 10.50%/yr for VBR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MDCPX charges 0.78%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности MDCPX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDCPX показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции MDCPX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.50% соответственно.

MDCPX

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.39%
1 год
16.87%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.99%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDCPX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		6.42%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between MDCPX and VBR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.84

The correlation between MDCPX and VBR shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

MDCPX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCPX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCPXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.65

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.43

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.82

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

9.94

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCPX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCPX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCPX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCPXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.65

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.40

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.49

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MDCPX и VBR

Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDCPXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-61.98%

+20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-8.85%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-24.19%

+13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-24.19%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-45.28%

+20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.95%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-8.26%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.51%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCPX и VBR

Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDCPXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.67%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

10.49%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

15.16%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

19.77%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

21.74%

-10.26%

Сравнение комиссий MDCPX и VBR

MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCPX и VBR

Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.09%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

MDCPX and VBR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBR has higher volatility (3.67%) compared to MDCPX (3.07%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs VBR's -61.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDCPX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор