PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDLX с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDLX с XSMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MIDLX (MFS International New Discovery Fund Class R6) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both funds - MIDLX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIDLX returned 6.41%/yr vs 14.34%/yr for XSMO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDLX charges 0.91%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности MIDLX и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDLX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 20.54%. За последние 10 лет акции MIDLX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 6.41% против 14.34% соответственно.

MIDLX

1 день
-2.35%
1 месяц
-3.37%
С начала года
3.83%
6 месяцев
4.94%
1 год
7.50%
3 года*
9.96%
5 лет*
2.83%
10 лет*
6.41%

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDLX и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.83%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between MIDLX and XSMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г.

0.58

The correlation between MIDLX and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund Class R6

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с DISMXMIDLX с WAIGXMIDLX с FTISXMIDLX с SBSIXMIDLX с CSGIXMIDLX с SAISXMIDLX с IEGAX
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

MIDLX vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDLX c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDLXXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.62

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.34

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.46

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

11.75

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDLX vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDLX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDLX и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDLXXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.62

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MIDLX и XSMO

Максимальная просадка MIDLX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDLX и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDLXXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-58.06%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-8.89%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-24.76%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.58%

-29.62%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-39.39%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-2.86%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-11.13%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.61%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDLX и XSMO

Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) составляет 3.57%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MIDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDLXXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.73%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

14.49%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

19.01%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

22.68%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

24.14%

-10.12%

Сравнение комиссий MIDLX и XSMO

MIDLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDLX и XSMO

Дивидендная доходность MIDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.25%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

MIDLX and XSMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to MIDLX (3.57%). In terms of maximum drawdown, MIDLX dropped -34.70% vs XSMO's -58.06%.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDLX и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор