PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONGIX с MDCPX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ONGIX (JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ONGIX returned 9.35%/yr vs 9.99%/yr for MDCPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ONGIX charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у MDCPX с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 9.35% против 9.99% соответственно.

ONGIX

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.59%
С начала года
4.42%
6 месяцев
4.77%
1 год
14.56%
3 года*
13.18%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.35%

MDCPX

1 день
-1.99%
1 месяц
-0.68%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.39%
1 год
16.87%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONGIX и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.42%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		6.42%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between ONGIX and MDCPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1996 г.

0.94

The correlation between ONGIX and MDCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с JEPIXONGIX с BWBIXONGIX с IOEZXONGIX с AVEFXONGIX с CONWXONGIX с FRGAX
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE

Доходность на риск

ONGIX vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.04

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.84

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.80

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

12.12

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDCPX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXMDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и MDCPX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, примерно равная максимальной просадке MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONGIXMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-41.98%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.22%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-10.65%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-21.99%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-24.58%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.36%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.09%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.43%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и MDCPX

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеют волатильность 3.12% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONGIXMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.07%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.03%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.87%

8.55%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

11.09%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

11.48%

+0.38%

Сравнение комиссий ONGIX и MDCPX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и MDCPX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности MDCPX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.09%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.41%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ONGIX and MDCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONGIX has higher volatility (3.12%) compared to MDCPX (3.07%). In terms of maximum drawdown, ONGIX dropped -41.01% vs MDCPX's -41.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONGIX и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор