PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с MSFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с MSFRX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and MSFRX (MFS Total Return Fund) are both funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 7.96%/yr for MSFRX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.72%/yr for MSFRX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у MSFRX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 12.42% против 7.96% соответственно.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

MSFRX

1 день
-0.20%
1 месяц
1.08%
С начала года
3.29%
6 месяцев
4.86%
1 год
11.70%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.28%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и MSFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.29%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%

Correlation

The correlation between VTV and MSFRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between VTV and MSFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

MFS Total Return Fund

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с RGTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO

Доходность на риск

VTV vs. MSFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVMSFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.79

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.72

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.45

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

7.28

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. MSFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа MSFRX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVMSFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.79

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VTV и MSFRX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и MSFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVMSFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-37.28%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-4.96%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-8.56%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-17.02%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-24.70%

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.86%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-5.00%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.67%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и MSFRX

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVMSFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.78%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

4.93%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

6.78%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

9.74%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

10.45%

+6.23%

Сравнение комиссий VTV и MSFRX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MSFRX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и MSFRX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MSFRX в 8.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.77%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and MSFRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.65%) compared to MSFRX (1.78%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs MSFRX's -37.28%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и MSFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор