PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHY с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USHYIJR
Дох-ть с нач. г.7.91%7.00%
Дох-ть за 1 год15.73%24.96%
Дох-ть за 3 года3.11%2.50%
Дох-ть за 5 лет4.41%10.39%
Коэф-т Шарпа3.321.29
Коэф-т Сортино5.441.94
Коэф-т Омега1.691.23
Коэф-т Кальмара1.941.05
Коэф-т Мартина27.197.11
Индекс Язвы0.61%3.66%
Дневная вол-ть5.02%20.22%
Макс. просадка-22.44%-58.15%
Текущая просадка-0.60%-2.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между USHY и IJR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USHY и IJR

С начала года, USHY показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 7.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
34.53%
69.77%
USHY
IJR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHY и IJR

USHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHY c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 27.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.19
IJR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJR, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJR, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.11

Сравнение коэффициента Шарпа USHY и IJR

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.32
1.29
USHY
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и IJR

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности IJR в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.62%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.32%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%

Просадки

Сравнение просадок USHY и IJR

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.60%
-2.77%
USHY
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и IJR

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 0.84%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.84%
4.74%
USHY
IJR