Сравнение AGG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
AGG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGG и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.66% против 14.11% соответственно.
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и IVV
И AGG, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGG vs. IVV — Ранг доходности на риск
AGG
IVV
Сравнение AGG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.54 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 7.28 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.71 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AGG и IVV составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и IVV
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и IVV
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -55.25% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -12.06% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -24.53% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -33.90% | +15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -5.57% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -10.84% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.55% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и IVV
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.67%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.34% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 9.47% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 18.31% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 16.89% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 18.03% | -12.64% |