PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCPX с BBIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCPX с BBIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) and BBIEX (Bridge Builder International Equity Fund) are both mutual funds - BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder, while BBIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, BBCPX returned 2.36%/yr vs 8.47%/yr for BBIEX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BBCPX charges 0.15%/yr vs 0.37%/yr for BBIEX.

Доходность

Сравнение доходности BBCPX и BBIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCPX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у BBIEX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции BBCPX уступали акциям BBIEX по среднегодовой доходности: 2.36% против 8.47% соответственно.

BBCPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.11%
1 год
6.13%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.36%

BBIEX

1 день
0.19%
1 месяц
4.00%
С начала года
7.73%
6 месяцев
0.06%
1 год
7.59%
3 года*
12.36%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCPX и BBIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		0.03%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%4.20%
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		7.73%17.63%5.67%17.29%-18.01%10.54%15.76%23.14%-13.28%26.70%

Correlation

The correlation between BBCPX and BBIEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.10

Over the past year, BBCPX and BBIEX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

Bridge Builder International Equity Fund

Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с BONDBBCPX с PIMIXBBCPX с LCFYX
Часто сравнивают с BBIEX:
BBIEX с FKIDXBBIEX с DFIVXBBIEX с VEABBIEX с FBCGXBBIEX с SWISXBBIEX с MEIKXBBIEX с DFIV

Доходность на риск

BBCPX vs. BBIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBIEX
Ранг доходности на риск BBIEX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIEX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCPX c BBIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCPXBBIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.47

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.73

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.63

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

1.97

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCPX vs. BBIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCPX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа BBIEX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCPX и BBIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCPXBBIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.47

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BBCPX и BBIEX

Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки BBIEX в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и BBIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCPXBBIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-32.92%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-11.48%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-13.89%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-32.82%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-32.92%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.02%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-6.92%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.62%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCPX и BBIEX

Текущая волатильность для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) составляет 1.66%, в то время как у Bridge Builder International Equity Fund (BBIEX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCPXBBIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

4.06%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

13.08%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

15.40%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

16.46%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

16.55%

-11.66%

Сравнение комиссий BBCPX и BBIEX

BBCPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BBIEX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCPX и BBIEX

Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как BBIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.51%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%
BBIEX
Bridge Builder International Equity Fund		0.00%0.00%5.34%2.46%2.34%10.17%3.80%2.29%3.54%1.97%1.40%

Часто задаваемые вопросы

BBCPX and BBIEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBIEX has higher volatility (4.06%) compared to BBCPX (1.66%). In terms of maximum drawdown, BBCPX dropped -18.25% vs BBIEX's -32.92%.

BBCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCPX и BBIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор