PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCZ с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCZ с DBEF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCZ returned 8.64%/yr vs 12.79%/yr for DBEF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCZ charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.79% соответственно.

SCZ

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.43%
1 год
22.15%
3 года*
15.38%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.64%

DBEF

1 день
0.36%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.17%
1 год
25.45%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCZ и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.70%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		11.60%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between SCZ and DBEF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.77

The correlation between SCZ and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCZ и DBEF

Секторы
SCZ
DBEF

Промышленность

24.6%
19.9%

Финансовые услуги

12.5%
24.6%

Потребительский циклический сектор

11.8%
7.5%

Сырьевые материалы

10.7%
5.9%

Недвижимость

10.3%
1.9%

Технологии

9.1%
10.3%

Здравоохранение

5.5%
10.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.5%

Энергетика

3.7%
4.1%

Коммунальные услуги

2.8%
3.9%

Промышленность

SCZ
24.6%
DBEF
19.9%

Финансовые услуги

SCZ
12.5%
DBEF
24.6%

Потребительский циклический сектор

SCZ
11.8%
DBEF
7.5%

Сырьевые материалы

SCZ
10.7%
DBEF
5.9%

Недвижимость

SCZ
10.3%
DBEF
1.9%

Технологии

SCZ
9.1%
DBEF
10.3%

Здравоохранение

SCZ
5.5%
DBEF
10.5%

Потребительский защитный сектор

SCZ
5.0%
DBEF
6.8%

Коммуникационные услуги

SCZ
4.1%
DBEF
4.5%

Энергетика

SCZ
3.7%
DBEF
4.1%

Коммунальные услуги

SCZ
2.8%
DBEF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

SCZ vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCZDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.98

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.80

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.72

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

11.46

-4.11

SCZ vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCZ и DBEF

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCZDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-32.46%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.41%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-14.62%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-14.95%

-21.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

-32.46%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-4.73%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.23%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и DBEF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCZDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.58%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

10.80%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.89%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.84%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

15.80%

+1.63%

Сравнение комиссий SCZ и DBEF

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и DBEF

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности DBEF в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.97%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCZ and DBEF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (5.27%) compared to DBEF (4.58%). In terms of maximum drawdown, SCZ dropped -61.86% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.79% vs 8.64% for SCZ. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.79% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

DBEF has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.01% for SCZ.

SCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DBEF is Hedge Fund. SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.40% for SCZ and 0.36% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCZ и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор