Сравнение BBTBX с EVIBX
BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) and EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) are both mutual funds - BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder, while EVIBX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, BBTBX returned 1.77%/yr vs 4.96%/yr for EVIBX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. BBTBX charges 0.13%/yr vs 1.00%/yr for EVIBX.
Доходность
Сравнение доходности BBTBX и EVIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBTBX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у EVIBX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции BBTBX уступали акциям EVIBX по среднегодовой доходности: 1.77% против 4.96% соответственно.
BBTBX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.77%
EVIBX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам BBTBX и EVIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 0.14% | 7.82% | 1.89% | 5.41% | -13.49% | -1.12% | 8.54% | 9.15% | 0.13% | 4.14% |
EVIBX Eaton Vance Income Fund of Boston | 0.83% | 8.21% | 6.57% | 10.67% | -8.16% | 5.57% | 4.83% | 13.30% | -2.77% | 6.03% |
Correlation
The correlation between BBTBX and EVIBX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.24 |
Over the past year, BBTBX and EVIBX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTBX vs. EVIBX — Ранг доходности на риск
BBTBX
EVIBX
Сравнение BBTBX c EVIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTBX | EVIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.49 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 12.63 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTBX и EVIBX
Максимальная просадка BBTBX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки EVIBX в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTBX и EVIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTBX | EVIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -36.79% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.35% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.32% | -3.70% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -12.67% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.54% | -21.06% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.00% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.54% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.46% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTBX и EVIBX
Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что BBTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTBX | EVIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.94% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.50% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.27% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.89% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 5.40% | -0.46% |
Сравнение комиссий BBTBX и EVIBX
BBTBX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии EVIBX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTBX и EVIBX
Дивидендная доходность BBTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности EVIBX в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 4.07% | 4.58% | 3.92% | 2.86% | 2.26% | 2.38% | 4.73% | 3.39% | 3.02% | 2.67% | 0.95% | 0.17% |
EVIBX Eaton Vance Income Fund of Boston | 6.09% | 5.91% | 5.36% | 4.59% | 5.65% | 5.04% | 5.69% | 5.62% | 6.01% | 5.53% | 5.85% | 6.54% |
Часто задаваемые вопросы
BBTBX and EVIBX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBTBX has higher volatility (1.36%) compared to EVIBX (0.94%). In terms of maximum drawdown, BBTBX dropped -18.54% vs EVIBX's -36.79%.
EVIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBTBX и EVIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор