PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBEF с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEF с QQQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco QQQ (QQQ).

DBEF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или QQQ.

Корреляция

Корреляция между DBEF и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBEF:

0.50

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

DBEF:

0.73

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

DBEF:

1.10

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

DBEF:

0.52

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

DBEF:

2.28

QQQ:

1.95

Индекс Язвы

DBEF:

3.34%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

DBEF:

17.01%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

DBEF:

-32.46%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

DBEF:

-0.73%

QQQ:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.02% против 17.53% соответственно.

DBEF

С начала года

8.16%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

8.84%

1 год

8.49%

3 года

14.15%

5 лет

14.91%

10 лет

8.02%

QQQ

С начала года

0.69%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

2.10%

1 год

13.48%

3 года

21.36%

5 лет

18.22%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий DBEF и QQQ

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBEF и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг риск-скорректированной доходности DBEF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBEF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и QQQ

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		1.19%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%5.08%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и QQQ

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и QQQ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.05%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...