Сравнение DBEF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
DBEF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEF и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.84% против 18.99% соответственно.
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и QQQ
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
DBEF vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DBEF
QQQ
Сравнение DBEF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.07 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.66 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.00 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.32 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.07 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.59 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между DBEF и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и QQQ
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и QQQ
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -82.97% | +50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -12.62% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -35.12% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -35.12% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -7.86% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -32.99% | +28.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.44% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и QQQ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 5.97%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.61% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 12.82% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 22.70% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 22.38% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 22.25% | -6.43% |