Сравнение DBEF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco QQQ (QQQ).
DBEF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBEF или QQQ.
Основные характеристики
| DBEF | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 10.46% |
| Дох-ть за 1 год | 20.41% | 34.84% |
| Дох-ть за 3 года | 12.11% | 12.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.80% | 20.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.17% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 9.59% | 16.24% |
| Макс. просадка | -32.46% | -82.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между DBEF и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и QQQ
С начала года, DBEF показывает доходность 13.66%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции DBEF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.17% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и QQQ
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBEF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и QQQ
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 3.92% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% | 5.08% | 1.48% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и QQQ
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и QQQ
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 2.45%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.