PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJR с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJR с BRHYX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and BRHYX (BlackRock High Yield K) are both funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while BRHYX is a High Yield Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, IJR returned 11.16%/yr vs 5.96%/yr for BRHYX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IJR charges 0.06%/yr vs 0.48%/yr for BRHYX.

Доходность

Сравнение доходности IJR и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJR показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у BRHYX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции IJR превзошли акции BRHYX по среднегодовой доходности: 11.16% против 5.96% соответственно.

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
6.20%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
34.35%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%

BRHYX

1 день
0.28%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.55%
3 года*
9.26%
5 лет*
4.35%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJR и BRHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%
BRHYX
BlackRock High Yield K		1.52%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%5.98%15.65%-2.67%8.34%

Correlation

The correlation between IJR and BRHYX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.36

The correlation between IJR and BRHYX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.56 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VWEAXBRHYX с VBILXBRHYX с USHYBRHYX с FXNAXBRHYX с IHYA.LBRHYX с IVV

Доходность на риск

IJR vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJR c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJRBRHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.14

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.73

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.09

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

15.61

-2.26

IJR vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRHYX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJR и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJR и BRHYX

Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и BRHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJRBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.15%

-34.77%

-23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-2.40%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.02%

-4.07%

-23.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-15.29%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

-23.20%

-21.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-2.73%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.48%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IJR и BRHYX

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с BlackRock High Yield K (BRHYX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJRBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.05%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

2.69%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

3.47%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

5.27%

+16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

5.93%

+16.99%

Сравнение комиссий IJR и BRHYX

IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BRHYX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJR и BRHYX

Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BRHYX в 7.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K		7.18%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IJR and BRHYX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (5.18%) compared to BRHYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs BRHYX's -34.77%.

BRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJR и BRHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор