PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNBMX с USHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TNBMX (T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - TNBMX is a Global Bonds fund managed by T. Rowe Price, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Over the past 5 years, TNBMX returned 1.36%/yr vs 4.21%/yr for USHY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TNBMX charges 0.53%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 1.75%.

TNBMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.90%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNBMX и USHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		0.62%5.25%5.00%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.53%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Correlation

The correlation between TNBMX and USHY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.26

The correlation between TNBMX and USHY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GSGIXTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с EAIIX
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

TNBMX vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNBMXUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.88

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.83

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.85

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

12.77

-7.09

TNBMX vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и USHY

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNBMXUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-22.44%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-2.43%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.32%

-4.66%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-15.56%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.66%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.54%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и USHY

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 0.80%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNBMXUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.20%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.96%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

3.69%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

7.35%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

8.24%

-4.92%

Сравнение комиссий TNBMX и USHY

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и USHY

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности USHY в 6.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		4.79%4.76%4.24%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

TNBMX and USHY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USHY has higher volatility (1.20%) compared to TNBMX (0.80%). In terms of maximum drawdown, TNBMX dropped -15.78% vs USHY's -22.44%.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNBMX и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор