PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFRX с SCZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFRX (MFS Total Return Fund) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both funds - MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Over the past 10 years, MSFRX returned 8.10%/yr vs 8.64%/yr for SCZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям SCZ по среднегодовой доходности: 8.10% против 8.64% соответственно.

MSFRX

1 день
0.71%
1 месяц
2.02%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.79%
1 год
10.94%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.44%
10 лет*
8.10%

SCZ

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.43%
1 год
22.15%
3 года*
15.38%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFRX и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.66%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.70%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between MSFRX and SCZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.77

The correlation between MSFRX and SCZ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с RGTMSFRX с VOO
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

MSFRX vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFRXSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.49

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.14

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.95

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

7.36

-0.61

MSFRX vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и SCZ

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFRXSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-61.86%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-11.43%

+6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-15.06%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-36.87%

+19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-41.07%

+16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.66%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-13.05%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.02%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и SCZ

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.94%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFRXSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.27%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

12.52%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

14.93%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

16.81%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

17.43%

-6.97%

Сравнение комиссий MSFRX и SCZ

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и SCZ

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.74%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MSFRX and SCZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCZ has higher volatility (5.27%) compared to MSFRX (1.94%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs SCZ's -61.86%.

MSFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFRX и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор