Сравнение IWB с BBTBX
IWB (iShares Russell 1000 ETF) and BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) are both funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, IWB returned 15.13%/yr vs 1.77%/yr for BBTBX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IWB charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for BBTBX.
Доходность
Сравнение доходности IWB и BBTBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWB показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у BBTBX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции BBTBX по среднегодовой доходности: 15.13% против 1.77% соответственно.
IWB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 15.13%
BBTBX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам IWB и BBTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | 8.87% | 17.18% | 24.32% | 26.39% | -19.19% | 26.32% | 20.77% | 31.06% | -4.90% | 21.52% |
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 0.14% | 7.82% | 1.89% | 5.41% | -13.49% | -1.12% | 8.54% | 9.15% | 0.13% | 4.14% |
Correlation
The correlation between IWB and BBTBX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | -0.07 |
The correlation between IWB and BBTBX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWB vs. BBTBX — Ранг доходности на риск
IWB
BBTBX
Сравнение IWB c BBTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWB | BBTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.72 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 4.80 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWB и BBTBX
Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и BBTBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWB | BBTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -18.54% | -36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -2.97% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -6.32% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -18.54% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -18.54% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.39% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -3.91% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.05% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWB и BBTBX
iShares Russell 1000 ETF (IWB) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWB | BBTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 1.36% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 3.00% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 4.08% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 5.98% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 4.94% | +13.22% |
Сравнение комиссий IWB и BBTBX
IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBTBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWB и BBTBX
Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BBTBX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 4.07% | 4.58% | 3.92% | 2.86% | 2.26% | 2.38% | 4.73% | 3.39% | 3.02% | 2.67% | 0.95% | 0.17% |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 0.93% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
IWB and BBTBX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWB has higher volatility (4.37%) compared to BBTBX (1.36%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs BBTBX's -18.54%.
IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWB и BBTBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор