PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с IEFA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 8.07%/yr vs 9.90%/yr for IEFA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DLS charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности DLS и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 8.07% против 9.90% соответственно.

DLS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.56%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.66%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.07%

IEFA

1 день
0.18%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.51%
6 месяцев
11.08%
1 год
20.89%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.10%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.56%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		9.51%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between DLS and IEFA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.93

The correlation between DLS and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и IEFA

Секторы
DLS
IEFA

Промышленность

27.8%
20.1%

Финансовые услуги

13.3%
22.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.0%

Сырьевые материалы

8.9%
7.0%

Технологии

8.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.6%

Недвижимость

7.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.4%

Здравоохранение

3.7%
9.5%

Энергетика

3.0%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
3.6%

Промышленность

DLS
27.8%
IEFA
20.1%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
IEFA
22.5%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
IEFA
8.0%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
IEFA
7.0%

Технологии

DLS
8.4%
IEFA
10.8%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
IEFA
6.6%

Недвижимость

DLS
7.8%
IEFA
3.0%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
IEFA
4.4%

Здравоохранение

DLS
3.7%
IEFA
9.5%

Энергетика

DLS
3.0%
IEFA
3.8%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
IEFA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

DLS vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.35

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.97

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.83

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

6.93

+0.17

DLS vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и IEFA

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-34.78%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.50%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.76%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-30.41%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-34.78%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.60%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-6.68%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и IEFA

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 4.90%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.50%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

13.11%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

15.54%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.61%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.31%

-0.63%

Сравнение комиссий DLS и IEFA

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и IEFA

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности IEFA в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.47%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.24%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DLS and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEFA has higher volatility (5.50%) compared to DLS (4.90%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.90% vs 8.07% for DLS. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.90% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.24% for IEFA.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.07% for IEFA.

DLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор