PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с IWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.28%/yr vs 11.41%/yr for IWR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.28% против 11.41% соответственно.

DBEF

1 день
0.82%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.55%
1 год
22.84%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.96%
10 лет*
12.28%

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		9.52%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between DBEF and IWR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.73

The correlation between DBEF and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и IWR

Секторы
DBEF
IWR

Финансовые услуги

24.6%
12.5%

Промышленность

19.9%
18.4%

Здравоохранение

10.5%
8.7%

Технологии

10.3%
17.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.1%

Сырьевые материалы

5.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.4%

Энергетика

4.1%
7.2%

Коммунальные услуги

3.9%
6.1%

Недвижимость

1.9%
7.0%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
IWR
12.5%

Промышленность

DBEF
19.9%
IWR
18.4%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
IWR
8.7%

Технологии

DBEF
10.3%
IWR
17.2%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
IWR
11.2%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
IWR
4.1%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
IWR
4.3%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
IWR
3.4%

Энергетика

DBEF
4.1%
IWR
7.2%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
IWR
6.1%

Недвижимость

DBEF
1.9%
IWR
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с HFXIDBEF с PWJZX
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

DBEF vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.43

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.07

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.37

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

9.09

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DBEF и IWR

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-58.78%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.17%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-21.09%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-26.18%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-40.59%

+8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-2.04%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-7.80%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.12%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и IWR

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 3.60% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.59%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

10.06%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

13.54%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

18.25%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

19.38%

-3.57%

Сравнение комиссий DBEF и IWR

DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и IWR

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности IWR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.07%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and IWR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (3.60%) compared to IWR (3.59%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.28% vs 11.41% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.28% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 1.17% for IWR.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while IWR is Mid Cap Growth Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.19% for IWR.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор