PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHB с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHB с XSMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHB returned 15.01%/yr vs 15.17%/yr for XSMO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCHB charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности SCHB и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHB показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 24.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHB имеют среднегодовую доходность 15.01%, а акции XSMO немного впереди с 15.17%.

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
24.70%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
4.39%
С начала года
24.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
35.19%
3 года*
24.32%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHB и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		24.80%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between SCHB and XSMO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.80

The correlation between SCHB and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHB и XSMO

Секторы
SCHB
XSMO

Технологии

34.4%
20.9%

Финансовые услуги

12.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.1%

Промышленность

9.4%
19.5%

Здравоохранение

8.9%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.4%

Энергетика

3.7%
3.1%

Недвижимость

2.4%
5.0%

Коммунальные услуги

2.3%
4.0%

Сырьевые материалы

2.0%
5.8%

Технологии

SCHB
34.4%
XSMO
20.9%

Финансовые услуги

SCHB
12.2%
XSMO
12.3%

Потребительский циклический сектор

SCHB
10.1%
XSMO
9.0%

Коммуникационные услуги

SCHB
10.1%
XSMO
4.1%

Промышленность

SCHB
9.4%
XSMO
19.5%

Здравоохранение

SCHB
8.9%
XSMO
13.9%

Потребительский защитный сектор

SCHB
4.6%
XSMO
2.4%

Энергетика

SCHB
3.7%
XSMO
3.1%

Недвижимость

SCHB
2.4%
XSMO
5.0%

Коммунальные услуги

SCHB
2.3%
XSMO
4.0%

Сырьевые материалы

SCHB
2.0%
XSMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

SCHB vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHB c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHBXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.82

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.62

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.98

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

13.44

-1.00

SCHB vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHB на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHB и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHB и XSMO

Максимальная просадка SCHB за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHB и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHBXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-58.06%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.89%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-24.76%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-29.62%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

-39.39%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-11.12%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.63%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHB и XSMO

Текущая волатильность для Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) составляет 4.60%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что SCHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHBXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.71%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

14.99%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

19.42%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

22.63%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

24.15%

-5.80%

Сравнение комиссий SCHB и XSMO

SCHB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHB и XSMO

Дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

SCHB and XSMO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.71%) compared to SCHB (4.60%). In terms of maximum drawdown, SCHB dropped -35.27% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 15.17% vs 15.01% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 15.17% return vs 15.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

SCHB has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.52% for XSMO.

SCHB is categorized as Large Cap Blend Equities, while XSMO is Momentum. SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for SCHB and 0.36% for XSMO.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHB и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор