PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642872000
CUSIP464287200
ЭмитентiShares
Дата выпуска15 мая 2000 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексS&P 500 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IVV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 ETF

Популярные сравнения: IVV с VOO, IVV с SPY, IVV с VTI, IVV с ITOT, IVV с IOO, IVV с QQQ, IVV с IVW, IVV с SPLG, IVV с SCHD, IVV с CSPX.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core S&P 500 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
511.91%
291.27%
IVV (iShares Core S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core S&P 500 ETF показал доход в 16.28% с начала года и 23.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core S&P 500 ETF составила 12.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.28%15.41%
1 месяц0.43%0.33%
6 месяцев14.59%13.74%
1 год23.23%21.39%
5 лет (среднегодовая)14.94%13.11%
10 лет (среднегодовая)12.80%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.58%5.20%3.32%-4.05%5.06%3.57%16.28%
20236.27%-2.53%3.73%1.60%0.42%6.60%3.25%-1.63%-4.70%-2.21%9.16%4.61%26.31%
2022-5.29%-2.89%3.76%-8.85%0.32%-8.33%9.27%-4.13%-9.24%8.12%5.55%-5.73%-18.16%
2021-1.03%2.76%4.56%5.29%0.66%2.26%2.44%3.02%-4.68%7.00%-0.73%4.56%28.76%
2020-0.00%-8.46%-12.13%12.68%4.82%1.90%5.85%7.00%-3.76%-2.51%10.90%3.78%18.40%
20197.92%3.23%1.92%4.00%-6.30%6.94%1.52%-1.66%1.95%2.16%3.64%2.93%31.25%
20185.69%-3.80%-2.48%0.35%2.41%0.59%3.75%3.23%0.54%-6.82%1.92%-8.88%-4.49%
20171.75%3.98%0.12%0.97%1.39%0.67%2.07%0.27%2.04%2.32%3.12%1.21%21.75%
2016-5.00%-0.06%6.82%0.39%1.69%0.25%3.74%0.13%0.01%-1.78%3.67%2.14%12.14%
2015-2.90%5.65%-1.60%0.97%1.30%-1.98%2.19%-6.14%-2.50%8.48%0.39%-1.73%1.28%
2014-3.49%4.56%0.87%0.74%2.28%2.09%-1.40%3.97%-1.37%2.39%2.75%-0.30%13.56%
20135.11%1.36%3.68%1.96%2.40%-1.59%5.39%-3.04%3.24%4.61%2.98%2.56%32.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IVV среди ETFs на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 8181
IVV (iShares Core S&P 500 ETF)
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.006.82

Коэффициент Шарпа

iShares Core S&P 500 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.99
1.82
IVV (iShares Core S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core S&P 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.19 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$7.19$6.90$6.39$5.73$5.91$6.42$5.54$4.70$4.52$4.63$3.77$3.34

Дивидендный доход

1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core S&P 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.67$0.00$0.00$1.61$0.00$3.28
2023$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.99$0.00$0.00$1.93$6.90
2022$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.91$0.00$0.00$1.72$6.39
2021$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$1.50$5.73
2020$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.61$5.91
2019$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$2.04$6.42
2018$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.76$5.54
2017$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.27$4.70
2016$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.30$4.52
2015$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.37$4.63
2014$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.10$3.77
2013$0.74$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.96$3.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.81%
-2.86%
IVV (iShares Core S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core S&P 500 ETF показал максимальную просадку в 55.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core S&P 500 ETF составляет 2.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.25%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.86916 авг. 2012 г.1224
-47.28%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.101824 окт. 2006 г.1543
-33.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.53%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.39%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core S&P 500 ETF составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.72%
2.76%
IVV (iShares Core S&P 500 ETF)
Benchmark (^GSPC)