PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

IVV — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P 500 Index. IVV запущен 15 мая 2000 г. и имеет комиссию в 0.03%.

Информация о ETF

ISIN

US4642872000

CUSIP

464287200

Эмитент

iShares

Дата выпуска

15 мая 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IVV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 ETF

Популярные сравнения:
IVV с VOO IVV с SPY IVV с QQQ IVV с IOO IVV с VTI IVV с FXAIX IVV с CSPX.L IVV с SPLG IVV с IVW IVV с ITOT
Популярные сравнения:
IVV с VOO IVV с SPY IVV с QQQ IVV с IOO IVV с VTI IVV с FXAIX IVV с CSPX.L IVV с SPLG IVV с IVW IVV с ITOT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) показал доход в 1.49% с начала года и 13.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVV составила 12.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.

IVV

С начала года

1.49%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-1.18%

1 год

13.91%

3 года

14.75%

5 лет

15.42%

10 лет

12.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.71%-1.26%-5.59%-0.70%6.13%0.58%1.49%
20241.58%5.20%3.32%-4.05%5.06%3.57%1.11%2.43%2.17%-0.97%5.92%-2.37%24.93%
20236.27%-2.53%3.73%1.60%0.42%6.60%3.25%-1.63%-4.70%-2.21%9.16%4.61%26.31%
2022-5.29%-2.89%3.76%-8.85%0.32%-8.33%9.27%-4.13%-9.24%8.12%5.55%-5.73%-18.16%
2021-1.03%2.76%4.56%5.29%0.66%2.26%2.44%3.02%-4.68%7.00%-0.73%4.56%28.76%
20200.00%-8.45%-12.13%12.68%4.82%1.90%5.85%7.00%-3.76%-2.51%10.90%3.78%18.40%
20197.92%3.23%1.92%4.00%-6.30%6.95%1.52%-1.66%1.95%2.16%3.64%2.93%31.25%
20185.69%-3.80%-2.48%0.35%2.41%0.59%3.75%3.23%0.54%-6.82%1.92%-8.88%-4.49%
20171.75%3.97%0.12%0.97%1.39%0.67%2.07%0.27%2.04%2.32%3.12%1.21%21.75%
2016-5.00%-0.06%6.82%0.39%1.69%0.25%3.74%0.13%0.01%-1.78%3.67%2.14%12.15%
2015-2.90%5.65%-1.60%0.97%1.30%-1.98%2.19%-6.14%-2.50%8.48%0.39%-1.73%1.28%
2014-3.49%4.56%0.87%0.74%2.28%2.09%-1.40%3.97%-1.37%2.39%2.75%-0.30%13.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IVV составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core S&P 500 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core S&P 500 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.74$7.65$6.90$6.39$5.73$5.91$6.43$5.55$4.71$4.52$4.64$3.78

Дивидендный доход

1.30%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core S&P 500 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$0.00$1.76
2024$0.00$0.00$1.67$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$2.23$0.00$0.00$2.13$7.65
2023$0.00$0.00$1.65$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.99$0.00$0.00$1.93$6.90
2022$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.91$0.00$0.00$1.72$6.39
2021$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.69$0.00$0.00$1.50$5.73
2020$0.00$0.00$1.53$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.61$5.91
2019$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$2.04$6.43
2018$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.76$5.55
2017$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.27$4.71
2016$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.30$4.52
2015$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.18$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.38$4.64
2014$0.83$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$1.10$3.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core S&P 500 ETF показал максимальную просадку в 55.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core S&P 500 ETF составляет 2.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.25%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.86916 авг. 2012 г.1224
-47.28%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.101824 окт. 2006 г.1543
-33.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.53%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.38%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...