PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVSX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBVSX с VTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, BBVSX returned 9.36%/yr vs 12.78%/yr for VTV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности BBVSX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBVSX показывает доходность 13.98%, а VTV немного выше – 14.29%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.78% соответственно.

BBVSX

1 день
2.13%
1 месяц
3.94%
С начала года
13.98%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.04%
3 года*
11.30%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.36%

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVSX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		13.98%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between BBVSX and VTV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г.

0.89

The correlation between BBVSX and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с JVMIXBBVSX с VFVABBVSX с FSSNXBBVSX с IVOVBBVSX с FSMDXBBVSX с VBR
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

BBVSX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVSX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBVSXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.61

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.71

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

4.25

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

16.04

-13.65

BBVSX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVSX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVSX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBVSX и VTV

Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVSXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-59.27%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-6.35%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-14.52%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-17.04%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-36.78%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-7.86%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

1.68%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVSX и VTV

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVSXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.34%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

7.82%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

10.38%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

13.92%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

16.68%

+4.34%

Сравнение комиссий BBVSX и VTV

BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVSX и VTV

BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

BBVSX and VTV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBVSX has higher volatility (4.55%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVSX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор