PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с EVIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с EVIBX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) are both funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while EVIBX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 4.91%/yr for EVIBX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VTV charges 0.04%/yr vs 1.00%/yr for EVIBX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и EVIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у EVIBX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции EVIBX по среднегодовой доходности: 12.42% против 4.91% соответственно.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

EVIBX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.82%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и EVIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		0.64%8.21%6.57%10.67%-8.16%5.57%4.83%13.30%-2.77%6.03%

Correlation

The correlation between VTV and EVIBX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Eaton Vance Income Fund of Boston

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с EVIBX:
EVIBX с FOCIXEVIBX с EHSTXEVIBX с BBGSXEVIBX с BBIEXEVIBX с BBVSXEVIBX с CRDOXEVIBX с FTBFX

Доходность на риск

VTV vs. EVIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EVIBX
Ранг доходности на риск EVIBX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIBX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIBX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIBX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c EVIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVEVIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.80

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.13

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.49

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

12.66

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. EVIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа EVIBX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и EVIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVEVIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.80

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.01

-0.50

Просадки

Сравнение просадок VTV и EVIBX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки EVIBX в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и EVIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVEVIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-36.79%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-2.35%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-3.70%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-12.67%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-21.06%

-15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.19%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-4.55%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

0.46%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и EVIBX

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVEVIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

0.88%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

2.47%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

3.24%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

4.88%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

5.40%

+11.28%

Сравнение комиссий VTV и EVIBX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EVIBX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и EVIBX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности EVIBX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		6.10%5.91%5.36%4.59%5.65%5.04%5.69%5.62%6.01%5.53%5.85%6.54%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and EVIBX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.65%) compared to EVIBX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs EVIBX's -36.79%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и EVIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор