Сравнение USB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USB или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности USB и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.93% против 11.40% соответственно.
USB
21.39%
5.88%
27.41%
43.55%
0.88%
4.93%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| USB | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 6.39 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 6.44% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 26.65% | 11.06% |
| Макс. просадка | -76.08% | -33.37% |
| Текущая просадка | -8.65% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между USB и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и SCHD
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 3.88% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок USB и SCHD
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USB и SCHD
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.