PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USB с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USB с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Bancorp (USB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USB и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USB
U.S. Bancorp		-0.12%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.45% против 12.25% соответственно.

USB

1 день
1.42%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
12.38%
1 год
31.64%
3 года*
18.94%
5 лет*
3.26%
10 лет*
6.45%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Bancorp

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с BKUSB с VOO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

USB vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг доходности на риск USB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.88

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.32

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.05

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.83

3.55

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USB vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.88

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.84

-0.78

Корреляция

Корреляция между USB и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и SCHD

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USB
U.S. Bancorp		3.91%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок USB и SCHD

Максимальная просадка USB за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

USBSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.31%

-33.37%

-58.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.21%

-12.74%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.13%

-16.85%

-35.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.13%

-33.37%

-18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-3.43%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.28%

-3.34%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.75%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USB и SCHD

U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.33%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

7.96%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

15.69%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.74%

14.40%

+15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

16.70%

+13.53%