PortfoliosLab logo
Сравнение USB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USB и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности USB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.14%
369.64%
USB
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USB:

0.07

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

USB:

0.30

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

USB:

1.04

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

USB:

0.06

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

USB:

0.19

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

USB:

10.57%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

USB:

29.30%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

USB:

-76.08%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

USB:

-26.50%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.82% против 10.28% соответственно.


USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.95%

5 лет

7.83%

10 лет

2.82%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USB и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USB: 0.07
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USB: 0.30
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USB: 1.04
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USB: 0.06
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USB: 0.19
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.18
USB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и SCHD

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USB
U.S. Bancorp
4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок USB и SCHD

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.50%
-11.47%
USB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности USB и SCHD

U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
11.20%
USB
SCHD