PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с IWR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USHY returned 4.16%/yr vs 7.68%/yr for IWR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности USHY и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 10.71%.

USHY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.84%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

IWR

1 день
0.08%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.50%
1 год
19.23%
3 года*
16.25%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.29%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		10.71%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%4.45%

Correlation

The correlation between USHY and IWR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.71

The correlation between USHY and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USHY и IWR

Секторы
USHY
IWR

Энергетика

99.2%
7.2%

Недвижимость

0.8%
7.0%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

18.4%

Технологии

-

17.2%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Энергетика

USHY
99.2%
IWR
7.2%

Недвижимость

USHY
0.8%
IWR
7.0%

Сырьевые материалы

USHY

-

IWR
4.3%

Коммуникационные услуги

USHY

-

IWR
3.4%

Потребительский циклический сектор

USHY

-

IWR
11.2%

Потребительский защитный сектор

USHY

-

IWR
4.1%

Финансовые услуги

USHY

-

IWR
12.5%

Здравоохранение

USHY

-

IWR
8.7%

Промышленность

USHY

-

IWR
18.4%

Технологии

USHY

-

IWR
17.2%

Коммунальные услуги

USHY

-

IWR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

USHY vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.43

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.07

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.37

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

9.09

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHY vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IWR равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок USHY и IWR

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-58.78%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-8.17%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-21.09%

+16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-26.18%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.04%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.80%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

2.12%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и IWR

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.13%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

3.59%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

10.06%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

13.54%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.34%

18.25%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

19.38%

-11.13%

Сравнение комиссий USHY и IWR

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и IWR

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности IWR в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.17%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.93%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USHY and IWR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWR has higher volatility (3.59%) compared to USHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs IWR's -58.78%.

On 5-year performance, IWR leads with 7.68% vs 4.16% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWR has performed better with a 7.68% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

USHY has the higher dividend yield at 6.93%, compared with 1.17% for IWR.

USHY is categorized as High Yield Bonds, while IWR is Mid Cap Growth Equities. USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.19% for IWR.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор