PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIBX с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVIBX с DLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) are both funds - EVIBX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance, while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Over the past 10 years, EVIBX returned 4.96%/yr vs 7.46%/yr for DLS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EVIBX charges 1.00%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности EVIBX и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVIBX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у DLS с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции EVIBX уступали акциям DLS по среднегодовой доходности: 4.96% против 7.46% соответственно.

EVIBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.53%
1 год
6.23%
3 года*
7.28%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.96%

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVIBX и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		0.83%8.21%6.57%10.67%-8.16%5.57%4.83%13.30%-2.77%6.03%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between EVIBX and DLS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.40

The correlation between EVIBX and DLS shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Income Fund of Boston

WisdomTree International SmallCap Dividend

Часто сравнивают с EVIBX:
EVIBX с FOCIXEVIBX с EHSTXEVIBX с BBGSXEVIBX с BBIEXEVIBX с BBVSXEVIBX с CRDOXEVIBX с FTBFX
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

EVIBX vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIBX
Ранг доходности на риск EVIBX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIBX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIBX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIBX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIBX c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIBXDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.69

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.41

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.05

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

7.55

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIBX vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIBX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIBX и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIBXDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.45

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.33

+0.68

Просадки

Сравнение просадок EVIBX и DLS

Максимальная просадка EVIBX за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIBX и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVIBXDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-63.13%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-11.04%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.70%

-12.69%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.67%

-32.22%

+19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.06%

-44.77%

+23.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.20%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-13.65%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.99%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIBX и DLS

Текущая волатильность для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) составляет 0.86%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что EVIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVIBXDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

4.58%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

10.98%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

13.44%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

15.57%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

16.67%

-11.26%

Сравнение комиссий EVIBX и DLS

EVIBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIBX и DLS

Дивидендная доходность EVIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности DLS в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		6.09%5.91%5.36%4.59%5.65%5.04%5.69%5.62%6.01%5.53%5.85%6.54%

Часто задаваемые вопросы

EVIBX and DLS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.58%) compared to EVIBX (0.86%). In terms of maximum drawdown, EVIBX dropped -36.79% vs DLS's -63.13%.

EVIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVIBX и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор