PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с XSMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 10.41%/yr vs 15.17%/yr for XSMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEU charges 0.04%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности VEU и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 10.41% против 15.17% соответственно.

VEU

1 день
0.40%
1 месяц
1.00%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.82%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.41%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
4.39%
С начала года
24.80%
6 месяцев
20.56%
1 год
35.19%
3 года*
24.32%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.08%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		24.80%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between VEU and XSMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.69

The correlation between VEU and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и XSMO

Секторы
VEU
XSMO

Финансовые услуги

23.3%
12.3%

Технологии

18.5%
20.9%

Промышленность

15.7%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.0%

Сырьевые материалы

7.1%
5.8%

Здравоохранение

7.1%
13.9%

Энергетика

5.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.1%

Коммунальные услуги

3.2%
4.0%

Недвижимость

2.0%
5.0%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
XSMO
12.3%

Технологии

VEU
18.5%
XSMO
20.9%

Промышленность

VEU
15.7%
XSMO
19.5%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
XSMO
9.0%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
XSMO
5.8%

Здравоохранение

VEU
7.1%
XSMO
13.9%

Энергетика

VEU
5.2%
XSMO
3.1%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
XSMO
2.4%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
XSMO
4.1%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
XSMO
4.0%

Недвижимость

VEU
2.0%
XSMO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

VEU vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.82

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.62

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.98

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

13.44

-3.74

VEU vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и XSMO

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-58.06%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-8.89%

-2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-24.76%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-29.62%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-39.39%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

0.00%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-11.12%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.63%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и XSMO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 6.77%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.71%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

14.99%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

19.42%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

22.63%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

24.15%

-6.90%

Сравнение комиссий VEU и XSMO

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и XSMO

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.62%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

VEU and XSMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (7.71%) compared to VEU (6.77%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 15.17% vs 10.41% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 15.17% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

VEU has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.52% for XSMO.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XSMO is Momentum. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор