PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USB с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USB с IJR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USB (U.S. Bancorp) is a stock, while IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Over the past 10 years, USB returned 7.51%/yr vs 11.16%/yr for IJR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USB и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.51% против 11.16% соответственно.

USB

1 день
2.27%
1 месяц
11.76%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.55%
1 год
39.13%
3 года*
27.50%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.51%

IJR

1 день
0.97%
1 месяц
6.20%
С начала года
19.73%
6 месяцев
16.47%
1 год
34.35%
3 года*
14.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USB и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USB
U.S. Bancorp		11.60%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		19.73%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between USB and IJR is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.63

The correlation between USB and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Bancorp

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOO
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

USB vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг доходности на риск USB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USB c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USBIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.94

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.80

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.97

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

13.35

-7.34

USB vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USB и IJR

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.08%

-58.15%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.21%

-8.68%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-28.02%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.13%

-28.02%

-24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.13%

-44.36%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-9.27%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

2.59%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности USB и IJR

U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.18%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

11.97%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

17.76%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.82%

21.43%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

22.92%

+7.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и IJR

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности IJR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.11%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
USB
U.S. Bancorp		3.50%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%

Часто задаваемые вопросы

USB and IJR have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USB has higher volatility (7.25%) compared to IJR (5.18%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs IJR's -58.15%.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USB и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор