PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVLX с BBGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBVLX с BBGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBVLX (Bridge Builder Large Cap Value Fund) and BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - BBVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while BBGSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, BBVLX returned 12.06%/yr vs 10.69%/yr for BBGSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBVLX charges 0.23%/yr vs 0.38%/yr for BBGSX.

Доходность

Сравнение доходности BBVLX и BBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBVLX показывает доходность 9.03%, а BBGSX немного ниже – 8.90%. За последние 10 лет акции BBVLX превзошли акции BBGSX по среднегодовой доходности: 12.06% против 10.69% соответственно.

BBVLX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.80%
С начала года
9.03%
6 месяцев
1.42%
1 год
11.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.50%
10 лет*
12.06%

BBGSX

1 день
-0.84%
1 месяц
3.62%
С начала года
8.90%
6 месяцев
-0.62%
1 год
11.22%
3 года*
11.79%
5 лет*
3.14%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBVLX и BBGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund		9.03%4.45%22.32%13.84%-5.32%26.23%9.57%28.49%-8.15%17.20%
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund		8.90%0.99%14.47%20.98%-29.84%16.57%34.41%29.01%-2.18%21.47%

Correlation

The correlation between BBVLX and BBGSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between BBVLX and BBGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Large Cap Value Fund

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BBVLX:
BBVLX с MEIKXBBVLX с VTVBBVLX с DGROBBVLX с FBCGXBBVLX с FXAIXBBVLX с DODGXBBVLX с MGV
Часто сравнивают с BBGSX:
BBGSX с EISMXBBGSX с FSMDXBBGSX с FSSNXBBGSX с VOTBBGSX с IMIDXBBGSX с BBCPXBBGSX с VLEQX

Доходность на риск

BBVLX vs. BBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVLX
Ранг доходности на риск BBVLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVLX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BBGSX
Ранг доходности на риск BBGSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBGSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVLX c BBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) и Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVLXBBGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.69

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.07

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.72

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

2.17

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVLX vs. BBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVLX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BBGSX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVLX и BBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVLXBBGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.69

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.15

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BBVLX и BBGSX

Максимальная просадка BBVLX за все время составила -38.48%, примерно равная максимальной просадке BBGSX в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVLX и BBGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBVLXBBGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-37.95%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-16.72%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-26.11%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-37.95%

+19.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.48%

-37.95%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.77%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-9.56%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

5.50%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVLX и BBGSX

Текущая волатильность для Bridge Builder Large Cap Value Fund (BBVLX) составляет 2.68%, в то время как у Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBVLXBBGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.60%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

14.19%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

17.69%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

21.69%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

20.96%

-3.02%

Сравнение комиссий BBVLX и BBGSX

BBVLX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BBGSX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVLX и BBGSX

Дивидендная доходность BBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.58%0.32%0.19%18.00%12.59%4.07%6.12%1.09%0.36%0.00%
BBVLX
Bridge Builder Large Cap Value Fund		1.68%1.89%14.73%5.11%9.12%7.09%1.62%1.80%3.45%2.23%1.68%1.24%

Часто задаваемые вопросы

BBVLX and BBGSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBGSX has higher volatility (4.60%) compared to BBVLX (2.68%). In terms of maximum drawdown, BBVLX dropped -38.48% vs BBGSX's -37.95%.

BBVLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBVLX и BBGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор