PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNBMX с SCHB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TNBMX (T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both funds - TNBMX is a Global Bonds fund managed by T. Rowe Price, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Over the past 5 years, TNBMX returned 1.36%/yr vs 12.26%/yr for SCHB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TNBMX charges 0.53%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 9.68%.

TNBMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.90%
3 года*
5.59%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.49%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.76%
1 год
24.70%
3 года*
20.63%
5 лет*
12.26%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNBMX и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		0.62%5.25%5.00%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		9.68%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%7.88%

Correlation

The correlation between TNBMX and SCHB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г.

0.09

The correlation between TNBMX and SCHB shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GSGIXTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с EAIIX
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

TNBMX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TNBMXSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.96

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.66

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.78

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

12.44

-6.76

TNBMX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и SCHB

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNBMXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-35.27%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-8.91%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.32%

-19.34%

+17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-25.41%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.15%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.11%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.99%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и SCHB

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 0.80%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNBMXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

4.60%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

9.86%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55%

12.63%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

17.31%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

18.35%

-15.03%

Сравнение комиссий TNBMX и SCHB

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и SCHB

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SCHB в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.03%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		4.79%4.76%4.24%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNBMX and SCHB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHB has higher volatility (4.60%) compared to TNBMX (0.80%). In terms of maximum drawdown, TNBMX dropped -15.78% vs SCHB's -35.27%.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNBMX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор