PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Russell Midcap ETF (IWR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642874998
CUSIP464287499
ЭмитентiShares
Дата выпуска17 июл. 2001 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMid Cap Growth Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексRussell Midcap Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IWR составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IWR с VO, IWR с SPMD, IWR с IWD, IWR с SCHM, IWR с VXF, IWR с IWN, IWR с REGL, IWR с IMCG, IWR с SCHD, IWR с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell Midcap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.17%
14.80%
IWR (iShares Russell Midcap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Russell Midcap ETF показал доход в 20.30% с начала года и 38.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Russell Midcap ETF составила 10.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.30%25.70%
1 месяц5.13%3.51%
6 месяцев13.17%14.80%
1 год38.81%37.91%
5 лет (среднегодовая)11.65%14.18%
10 лет (среднегодовая)10.14%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.42%5.45%4.33%-5.32%2.88%-0.76%4.76%1.95%2.21%-0.50%20.30%
20238.30%-2.52%-1.43%-0.57%-2.76%8.32%3.94%-3.49%-5.03%-5.00%10.21%7.67%17.05%
2022-7.37%-0.74%2.54%-7.75%0.07%-9.99%9.84%-3.11%-9.23%8.79%5.98%-5.41%-17.48%
2021-0.29%5.57%2.73%5.10%0.81%1.36%0.76%2.54%-4.15%6.05%-3.54%4.08%22.44%
2020-0.84%-8.52%-19.65%14.29%7.22%1.64%5.91%3.51%-1.97%0.64%13.78%4.68%16.93%
201910.61%4.36%0.91%3.73%-6.13%6.73%1.47%-2.86%1.98%1.07%3.63%2.20%30.23%
20183.70%-4.07%0.03%-0.18%2.27%0.66%2.48%3.07%-0.63%-8.28%2.45%-9.87%-9.10%
20172.38%2.76%-0.19%0.79%0.89%0.94%1.50%-0.78%2.76%1.61%3.41%0.92%18.25%
2016-6.55%1.12%8.13%1.02%1.68%0.51%4.43%-0.25%0.24%-3.17%5.31%1.20%13.68%
2015-1.48%5.44%0.07%-0.94%1.39%-2.05%0.74%-5.26%-3.63%6.14%0.33%-2.78%-2.62%
2014-1.92%5.81%-0.23%-0.56%2.14%3.42%-3.10%4.75%-3.39%3.15%2.57%0.20%13.05%
20136.86%1.31%4.29%1.32%2.16%-1.41%5.90%-2.69%4.62%3.52%1.65%2.93%34.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IWR среди ETFs на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 16.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares Russell Midcap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.97
IWR (iShares Russell Midcap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell Midcap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.14$1.11$1.07$0.87$0.88$0.85$0.92$0.79$0.77$0.64$0.61$0.49

Дивидендный доход

1.23%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Midcap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.80
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$1.11
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.07
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.87
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.88
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.85
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.31$0.00$0.00$0.21$0.92
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.79
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.14$0.00$0.00$0.26$0.77
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.64
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.61
2013$0.10$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IWR (iShares Russell Midcap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Russell Midcap ETF показал максимальную просадку в 58.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.79%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.896
-40.59%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-32.26%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.2252 сент. 2003 г.367
-26.18%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.587
-24.17%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.174

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Russell Midcap ETF составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
3.92%
IWR (iShares Russell Midcap ETF)
Benchmark (^GSPC)