- ISIN
- US4642874998
- CUSIP
- 464287499
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 17 июл. 2001 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell Midcap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $56B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $263.69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWR
iShares Russell Midcap ETF (IWR) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции IWR — $112. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,496.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Russell Midcap ETF (IWR) показал доход в 17.29% с начала года и 21.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWR составила 11.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares Russell Midcap ETF
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 17.29%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 10.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IWR по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.02% | 3.84% | -5.34% | 7.31% | 2.90% | 3.02% | -0.57% | 2.39% | 17.29% | ||||
| 2025 | 4.15% | -2.83% | -4.62% | -1.08% | 5.72% | 3.69% | 1.89% | 2.51% | 0.85% | -0.82% | 1.24% | -0.30% | 10.37% |
| 2024 | -1.42% | 5.45% | 4.33% | -5.32% | 2.88% | -0.76% | 4.76% | 1.95% | 2.21% | -0.50% | 8.86% | -7.08% | 15.21% |
| 2023 | 8.30% | -2.52% | -1.43% | -0.57% | -2.76% | 8.32% | 3.94% | -3.49% | -5.03% | -5.00% | 10.21% | 7.67% | 17.05% |
| 2022 | -7.37% | -0.74% | 2.54% | -7.75% | 0.07% | -9.99% | 9.84% | -3.11% | -9.23% | 8.79% | 5.98% | -5.41% | -17.48% |
| 2021 | -0.29% | 5.57% | 2.73% | 5.10% | 0.81% | 1.36% | 0.76% | 2.54% | -4.15% | 6.05% | -3.54% | 4.08% | 22.44% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell Midcap ETF has an annualized alpha of 2.48%, beta of 1.00, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2001.
- This ETF captured 112.73% of S&P 500 Index gains and 101.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.89, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 112.73%
- Участие в снижении
- 101.45%
Комиссия
Комиссия IWR составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWR имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 63% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.50 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 10.58 | -0.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell Midcap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.24 | $1.13 | $1.11 | $1.07 | $0.87 | $0.88 | $0.85 | $0.92 | $0.79 | $0.77 | $0.64 |
Дивидендный доход | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Midcap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Russell Midcap ETF показал максимальную просадку в 58.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Russell Midcap ETF составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.78%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.59%март 2020 г. | 1mo 1d | 6mo 23d | 7mo 24dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.26%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 10mo 28d | 1y 5moмарт 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.18%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.17%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 14d | 8mo 11dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| IWR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -56.78% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.10% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -18.90% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -25.43% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -33.92% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.17% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -10.69% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.14% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWR
Добавьте iShares Russell Midcap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWR