PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Russell Midcap ETF (IWR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Russell Midcap ETF (IWR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

IWR — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell Midcap Index. IWR запущен 17 июл. 2001 г. и имеет комиссию в 0.19%.

Информация о ETF

ISIN

US4642874998

CUSIP

464287499

Эмитент

iShares

Дата выпуска

17 июл. 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mid Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell Midcap Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IWR составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IWR с VO IWR с IWN IWR с SPMD IWR с IWD IWR с SCHM IWR с VXF IWR с REGL IWR с IMCG IWR с VOOG IWR с SCHD
Популярные сравнения:
IWR с VO IWR с IWN IWR с SPMD IWR с IWD IWR с SCHM IWR с VXF IWR с REGL IWR с IMCG IWR с VOOG IWR с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Russell Midcap ETF (IWR) показал доход в -1.66% с начала года и 6.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWR составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

IWR

С начала года

-1.66%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

-5.82%

1 год

6.59%

5 лет

13.92%

10 лет

8.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.15%-2.83%-4.62%-1.08%2.99%-1.66%
2024-1.42%5.45%4.33%-5.32%2.88%-0.76%4.76%1.95%2.21%-0.50%8.86%-7.08%15.21%
20238.30%-2.52%-1.43%-0.57%-2.76%8.32%3.94%-3.49%-5.03%-5.00%10.21%7.67%17.05%
2022-7.37%-0.74%2.54%-7.75%0.07%-9.99%9.84%-3.11%-9.23%8.79%5.98%-5.41%-17.48%
2021-0.29%5.57%2.73%5.10%0.81%1.36%0.76%2.54%-4.15%6.05%-3.54%4.08%22.44%
2020-0.84%-8.52%-19.65%14.29%7.22%1.64%5.91%3.51%-1.97%0.64%13.78%4.68%16.93%
201910.61%4.36%0.91%3.73%-6.13%6.73%1.47%-2.86%1.98%1.07%3.63%2.20%30.23%
20183.70%-4.07%0.03%-0.18%2.27%0.66%2.48%3.07%-0.63%-8.28%2.45%-9.87%-9.10%
20172.38%2.76%-0.19%0.79%0.89%0.94%1.50%-0.78%2.76%1.61%3.41%0.92%18.25%
2016-6.55%1.12%8.13%1.02%1.68%0.51%4.43%-0.25%0.24%-3.17%5.31%1.20%13.68%
2015-1.48%5.44%0.07%-0.94%1.39%-2.05%0.74%-5.26%-3.63%6.14%0.33%-2.78%-2.62%
2014-1.92%5.81%-0.23%-0.56%2.14%3.42%-3.10%4.75%-3.39%3.15%2.57%0.20%13.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWR составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Russell Midcap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell Midcap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.17$1.13$1.11$1.07$0.87$0.88$0.85$0.92$0.79$0.77$0.64$0.61

Дивидендный доход

1.35%1.27%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Midcap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.32$1.13
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$1.11
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.07
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.87
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.88
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.85
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.31$0.00$0.00$0.21$0.92
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.79
2016$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.14$0.00$0.00$0.26$0.77
2015$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.64
2014$0.13$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.11$0.00$0.00$0.20$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Russell Midcap ETF показал максимальную просадку в 58.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Russell Midcap ETF составляет 8.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.79%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.896
-40.59%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.163
-32.26%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.2252 сент. 2003 г.367
-26.18%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.587
-24.17%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.174

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...