Сравнение BBVSX с DVY
BBVSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both funds - BBVSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Bridge Builder, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Over the past 10 years, BBVSX returned 9.36%/yr vs 10.49%/yr for DVY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BBVSX charges 0.41%/yr vs 0.39%/yr for DVY.
Доходность
Сравнение доходности BBVSX и DVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBVSX показывает доходность 13.98%, а DVY немного ниже – 13.40%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.49% соответственно.
BBVSX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 9.36%
DVY
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам BBVSX и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 13.98% | -2.25% | 10.61% | 15.05% | -9.75% | 28.14% | 6.07% | 28.04% | -14.47% | 12.65% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 13.40% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Correlation
The correlation between BBVSX and DVY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between BBVSX and DVY shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVSX vs. DVY — Ранг доходности на риск
BBVSX
DVY
Сравнение BBVSX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVSX | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.54 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 12.51 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVSX и DVY
Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и DVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVSX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -62.59% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -6.89% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.25% | -16.00% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.25% | -17.54% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -41.59% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -8.78% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 1.95% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVSX и DVY
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVSX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 2.94% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 7.54% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 11.16% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 15.22% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 18.01% | +3.01% |
Сравнение комиссий BBVSX и DVY
BBVSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVSX и DVY
BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVSX Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 6.75% | 3.88% | 7.57% | 10.92% | 2.38% | 1.32% | 5.03% | 1.18% | 0.82% | 0.68% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.30% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
BBVSX and DVY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBVSX has higher volatility (4.55%) compared to DVY (2.94%). In terms of maximum drawdown, BBVSX dropped -43.42% vs DVY's -62.59%.
DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVSX и DVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор