PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BHYAX с EVIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHYAX с EVIBX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BHYAX (BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares) and EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, BHYAX returned 5.18%/yr vs 4.76%/yr for EVIBX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHYAX charges 0.93%/yr vs 1.00%/yr for EVIBX.

Доходность

Сравнение доходности BHYAX и EVIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHYAX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у EVIBX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции BHYAX превзошли акции EVIBX по среднегодовой доходности: 5.18% против 4.76% соответственно.

BHYAX

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
1.57%
С начала года
1.85%
1 год
6.32%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.73%
10 лет*
5.18%

EVIBX

1 день
0.19%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.36%
С начала года
1.36%
1 год
5.65%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHYAX и EVIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		1.85%8.96%7.55%12.19%-11.63%5.21%5.54%15.15%-3.24%8.03%
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		1.36%8.21%6.57%10.67%-8.16%5.57%4.83%13.30%-2.77%6.03%

Correlation

The correlation between BHYAX and EVIBX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1998 г.

0.79

The correlation between BHYAX and EVIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares

Eaton Vance Income Fund of Boston

Часто сравнивают с BHYAX:
BHYAX с OSTIXBHYAX с BBVLXBHYAX с BRHYXBHYAX с FAHYXBHYAX с BBGSXBHYAX с BBVSXBHYAX с BBGLX
Часто сравнивают с EVIBX:
EVIBX с BBVSXEVIBX с BBGSXEVIBX с BBIEXEVIBX с CRDOXEVIBX с FOCIXEVIBX с BBGLXEVIBX с EHSTX

Доходность на риск

BHYAX vs. EVIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHYAX
Ранг доходности на риск BHYAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHYAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHYAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHYAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHYAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHYAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EVIBX
Ранг доходности на риск EVIBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIBX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIBX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIBX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHYAX c EVIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHYAXEVIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.67

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.84

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.33

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

11.76

+1.58

BHYAX vs. EVIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHYAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVIBX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHYAX и EVIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHYAX и EVIBX

Максимальная просадка BHYAX за все время составила -35.18%, примерно равная максимальной просадке EVIBX в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYAX и EVIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHYAXEVIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-36.79%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-2.35%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.10%

-3.70%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.60%

-12.67%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.25%

-21.06%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.38%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.54%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.46%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BHYAX и EVIBX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) составляет 0.73%, в то время как у Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что BHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHYAXEVIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.95%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.60%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37%

3.27%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

4.89%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

5.37%

+0.47%

Сравнение комиссий BHYAX и EVIBX

BHYAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EVIBX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHYAX и EVIBX

Дивидендная доходность BHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности EVIBX в 6.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHYAX
BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares		6.72%6.71%6.56%5.30%4.60%4.42%4.83%5.39%6.02%5.50%5.65%6.01%
EVIBX
Eaton Vance Income Fund of Boston		6.11%5.91%5.36%4.59%5.65%5.04%5.69%5.62%6.01%5.53%5.85%6.54%

Часто задаваемые вопросы

BHYAX and EVIBX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVIBX has higher volatility (0.95%) compared to BHYAX (0.73%). In terms of maximum drawdown, BHYAX dropped -35.18% vs EVIBX's -36.79%.

BHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHYAX и EVIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор