PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCPX с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCPX с DBEF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both funds - BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Over the past 10 years, BBCPX returned 2.32%/yr vs 12.79%/yr for DBEF. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BBCPX charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности BBCPX и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCPX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции BBCPX уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 2.32% против 12.79% соответственно.

BBCPX

1 день
0.57%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.16%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.32%

DBEF

1 день
0.36%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.17%
1 год
25.45%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCPX и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		0.03%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%4.20%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		11.60%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between BBCPX and DBEF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.05

The correlation between BBCPX and DBEF shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с BONDBBCPX с PIMIXBBCPX с LCFYX
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

BBCPX vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCPX c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBCPXDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.98

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.80

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.72

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

11.46

-6.58

BBCPX vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCPX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DBEF равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCPX и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBCPX и DBEF

Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCPXDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-32.46%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-9.41%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-14.62%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-14.95%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-32.46%

+14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.73%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.23%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCPX и DBEF

Текущая волатильность для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) составляет 1.62%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCPXDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.58%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

10.80%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

12.89%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

13.84%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

15.80%

-10.90%

Сравнение комиссий BBCPX и DBEF

BBCPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCPX и DBEF

Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности DBEF в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.51%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.97%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

BBCPX and DBEF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (4.58%) compared to BBCPX (1.62%). In terms of maximum drawdown, BBCPX dropped -18.25% vs DBEF's -32.46%.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCPX и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор