Сравнение EVIBX с VBR
EVIBX (Eaton Vance Income Fund of Boston) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - EVIBX is a High Yield Bonds fund managed by Eaton Vance, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, EVIBX returned 4.76%/yr vs 10.70%/yr for VBR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EVIBX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности EVIBX и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVIBX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции EVIBX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 4.76% против 10.70% соответственно.
EVIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.76%
VBR
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 17.22%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам EVIBX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIBX Eaton Vance Income Fund of Boston | 1.36% | 8.21% | 6.57% | 10.67% | -8.16% | 5.57% | 4.83% | 13.30% | -2.77% | 6.03% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 17.22% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Correlation
The correlation between EVIBX and VBR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.36 |
The correlation between EVIBX and VBR shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVIBX vs. VBR — Ранг доходности на риск
EVIBX
VBR
Сравнение EVIBX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVIBX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.98 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 10.58 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVIBX и VBR
Максимальная просадка EVIBX за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIBX и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVIBX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -61.98% | +25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -8.85% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -24.19% | +20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.67% | -24.19% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.06% | -45.28% | +24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -8.23% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 2.49% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIBX и VBR
Текущая волатильность для Eaton Vance Income Fund of Boston (EVIBX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что EVIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVIBX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.13% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 10.49% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 14.97% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 19.64% | -14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 21.65% | -16.28% |
Сравнение комиссий EVIBX и VBR
EVIBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIBX и VBR
Дивидендная доходность EVIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VBR в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIBX Eaton Vance Income Fund of Boston | 6.11% | 5.91% | 5.36% | 4.59% | 5.65% | 5.04% | 5.69% | 5.62% | 6.01% | 5.53% | 5.85% | 6.54% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.76% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
EVIBX and VBR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBR has higher volatility (3.13%) compared to EVIBX (0.95%). In terms of maximum drawdown, EVIBX dropped -36.79% vs VBR's -61.98%.
VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVIBX и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор