PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с DVY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.05%/yr vs 10.10%/yr for DVY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 13.05% против 10.10% соответственно.

VDADX

1 день
-1.36%
1 месяц
2.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
6.41%
1 год
18.22%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.38%
10 лет*
13.05%

DVY

1 день
-0.64%
1 месяц
1.40%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.57%
1 год
21.73%
3 года*
15.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		6.53%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.24%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between VDADX and DVY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

0.80

The correlation between VDADX and DVY shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VDADX и DVY

Секторы
VDADX
DVY

Технологии

26.2%
3.4%

Финансовые услуги

20.6%
24.9%

Здравоохранение

16.5%
5.0%

Промышленность

11.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
13.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.4%

Энергетика

3.5%
9.1%

Сырьевые материалы

3.5%
2.3%

Коммунальные услуги

3.2%
24.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

VDADX
26.2%
DVY
3.4%

Финансовые услуги

VDADX
20.6%
DVY
24.9%

Здравоохранение

VDADX
16.5%
DVY
5.0%

Промышленность

VDADX
11.8%
DVY
2.1%

Потребительский защитный сектор

VDADX
10.1%
DVY
13.5%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.7%
DVY
9.4%

Энергетика

VDADX
3.5%
DVY
9.1%

Сырьевые материалы

VDADX
3.5%
DVY
2.3%

Коммунальные услуги

VDADX
3.2%
DVY
24.2%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
DVY
6.0%

Недвижимость

VDADX

-

DVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

VDADX vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.97

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.89

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.17

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

11.16

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.48

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VDADX и DVY

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-62.59%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.89%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-16.00%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-17.54%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-41.59%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.48%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-8.79%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.95%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и DVY

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.55%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.70%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

7.56%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

11.11%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

15.21%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.02%

-1.82%

Сравнение комиссий VDADX и DVY

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и DVY

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DVY в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.40%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.46%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and DVY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (2.70%) compared to VDADX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs DVY's -62.59%.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор