PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с BBGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с BBGSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund) are both funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while BBGSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, VEU returned 9.86%/yr vs 10.27%/yr for BBGSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEU charges 0.04%/yr vs 0.38%/yr for BBGSX.

Доходность

Сравнение доходности VEU и BBGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у BBGSX с доходностью 5.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEU имеют среднегодовую доходность 9.86%, а акции BBGSX немного впереди с 10.27%.

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%

BBGSX

1 день
-3.52%
1 месяц
0.41%
С начала года
5.95%
6 месяцев
-2.82%
1 год
7.20%
3 года*
10.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и BBGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund		5.95%0.99%14.47%20.98%-29.84%16.57%34.41%29.01%-2.18%21.47%

Correlation

The correlation between VEU and BBGSX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.73

The correlation between VEU and BBGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с BBGSX:
BBGSX с EISMXBBGSX с FSMDXBBGSX с FSSNXBBGSX с VOTBBGSX с IMIDXBBGSX с BBCPXBBGSX с VLEQX

Доходность на риск

VEU vs. BBGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BBGSX
Ранг доходности на риск BBGSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBGSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c BBGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUBBGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.46

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.76

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.50

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

1.49

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. BBGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BBGSX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и BBGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUBBGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.46

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.12

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VEU и BBGSX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки BBGSX в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и BBGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUBBGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-37.95%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-16.72%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-26.11%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-37.95%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-37.95%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-4.43%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-9.56%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.50%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и BBGSX

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) имеют волатильность 6.07% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUBBGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.81%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

14.48%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

18.05%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

21.74%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

20.99%

-3.74%

Сравнение комиссий VEU и BBGSX

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBGSX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и BBGSX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.58%0.32%0.19%18.00%12.59%4.07%6.12%1.09%0.36%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and BBGSX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to BBGSX (5.81%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs BBGSX's -37.95%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и BBGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор