Сравнение BHYAX с BBTBX
BHYAX (BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares) and BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) are both mutual funds - BHYAX is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index, while BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, BHYAX returned 5.41%/yr vs 1.77%/yr for BBTBX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BHYAX charges 0.93%/yr vs 0.13%/yr for BBTBX.
Доходность
Сравнение доходности BHYAX и BBTBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у BBTBX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции BHYAX превзошли акции BBTBX по среднегодовой доходности: 5.41% против 1.77% соответственно.
BHYAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.41%
BBTBX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение доходности по годам BHYAX и BBTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYAX BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares | 1.33% | 8.96% | 7.55% | 12.19% | -11.63% | 5.21% | 5.54% | 15.15% | -3.24% | 8.03% |
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 0.14% | 7.82% | 1.89% | 5.41% | -13.49% | -1.12% | 8.54% | 9.15% | 0.13% | 4.14% |
Correlation
The correlation between BHYAX and BBTBX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.21 |
Over the past year, BHYAX and BBTBX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYAX vs. BBTBX — Ранг доходности на риск
BHYAX
BBTBX
Сравнение BHYAX c BBTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHYAX | BBTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.22 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.72 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 4.80 | +9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHYAX и BBTBX
Максимальная просадка BHYAX за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYAX и BBTBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYAX | BBTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.18% | -18.54% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.30% | -2.97% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.10% | -6.32% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.60% | -18.54% | +2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.25% | -18.54% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.39% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.91% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.05% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYAX и BBTBX
Текущая волатильность для BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares (BHYAX) составляет 1.10%, в то время как у Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что BHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYAX | BBTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.36% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 3.00% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.08% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.98% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.94% | +0.95% |
Сравнение комиссий BHYAX и BBTBX
BHYAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BBTBX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYAX и BBTBX
Дивидендная доходность BHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности BBTBX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 4.07% | 4.58% | 3.92% | 2.86% | 2.26% | 2.38% | 4.73% | 3.39% | 3.02% | 2.67% | 0.95% | 0.17% |
BHYAX BlackRock High Yield Bond Fund Investor A Shares | 6.74% | 6.71% | 6.56% | 5.30% | 4.60% | 4.42% | 4.83% | 5.39% | 6.02% | 5.50% | 5.65% | 6.01% |
Часто задаваемые вопросы
BHYAX and BBTBX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBTBX has higher volatility (1.36%) compared to BHYAX (1.10%). In terms of maximum drawdown, BHYAX dropped -35.18% vs BBTBX's -18.54%.
BHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYAX и BBTBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор