PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWB с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWB с VBR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWB (iShares Russell 1000 ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWB returned 14.97%/yr vs 10.50%/yr for VBR. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWB charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности IWB и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWB показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IWB превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 14.97% против 10.50% соответственно.

IWB

1 день
0.26%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.94%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.97%

VBR

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.14%
1 год
24.85%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWB и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.46%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.45%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between IWB and VBR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.86

The correlation between IWB and VBR shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWB и VBR

Секторы
IWB
VBR

Технологии

36.6%
10.6%

Финансовые услуги

11.3%
17.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.4%

Промышленность

8.6%
18.1%

Здравоохранение

8.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.0%

Энергетика

3.3%
5.2%

Коммунальные услуги

2.5%
4.8%

Недвижимость

2.1%
10.1%

Сырьевые материалы

1.9%
6.3%

Технологии

IWB
36.6%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

IWB
11.3%
VBR
17.6%

Коммуникационные услуги

IWB
10.4%
VBR
2.5%

Потребительский циклический сектор

IWB
10.0%
VBR
12.4%

Промышленность

IWB
8.6%
VBR
18.1%

Здравоохранение

IWB
8.6%
VBR
7.9%

Потребительский защитный сектор

IWB
4.5%
VBR
4.0%

Энергетика

IWB
3.3%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

IWB
2.5%
VBR
4.8%

Недвижимость

IWB
2.1%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

IWB
1.9%
VBR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

IWB vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWB c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWBVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.65

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.43

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.82

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

9.94

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWB vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWB на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWB и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWBVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.65

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.49

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IWB и VBR

Максимальная просадка IWB за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWB и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWBVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-61.98%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.85%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-24.19%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-24.19%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-45.28%

+10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.95%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-8.26%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.51%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IWB и VBR

iShares Russell 1000 ETF (IWB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.74% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWBVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.67%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.49%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

15.16%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

19.77%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.74%

-3.58%

Сравнение комиссий IWB и VBR

IWB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWB и VBR

Дивидендная доходность IWB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

IWB and VBR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWB has higher volatility (3.74%) compared to VBR (3.67%). In terms of maximum drawdown, IWB dropped -55.38% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, IWB leads with 14.97% vs 10.50% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWB has performed better with a 14.97% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IWB.

VBR has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.93% for IWB.

IWB is categorized as Large Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. IWB tracks Russell 1000 Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IWB and 0.05% for VBR.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWB и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор