PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCPX с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCPX с MDCPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both mutual funds - BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder, while MDCPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, BBCPX returned 2.32%/yr vs 10.17%/yr for MDCPX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BBCPX charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности BBCPX и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCPX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у MDCPX с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции BBCPX уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 2.32% против 10.17% соответственно.

BBCPX

1 день
0.57%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.16%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.32%

MDCPX

1 день
1.57%
1 месяц
-0.24%
С начала года
7.08%
6 месяцев
7.86%
1 год
16.77%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCPX и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		0.03%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%4.20%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		7.08%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between BBCPX and MDCPX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.16

Over the past year, BBCPX and MDCPX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с BONDBBCPX с PIMIXBBCPX с LCFYX
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDE

Доходность на риск

BBCPX vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCPX c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBCPXMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.99

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.79

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.79

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

11.82

-6.94

BBCPX vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCPX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа MDCPX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCPX и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBCPX и MDCPX

Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCPXMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-41.98%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-6.22%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-10.65%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-21.99%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

-24.58%

+6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.75%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.09%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.46%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCPX и MDCPX

Текущая волатильность для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) составляет 1.62%, в то время как у BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCPXMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.54%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

7.28%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

8.74%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

11.12%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

11.49%

-6.59%

Сравнение комиссий BBCPX и MDCPX

BBCPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCPX и MDCPX

Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности MDCPX в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.51%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%0.00%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.04%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

BBCPX and MDCPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDCPX has higher volatility (3.54%) compared to BBCPX (1.62%). In terms of maximum drawdown, BBCPX dropped -18.25% vs MDCPX's -41.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCPX и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор