PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с IWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с IWB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and IWB (iShares Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while IWB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSMO returned 14.34%/yr vs 14.97%/yr for IWB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for IWB.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и IWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у IWB с доходностью 8.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSMO имеют среднегодовую доходность 14.34%, а акции IWB немного впереди с 14.97%.

XSMO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.62%
С начала года
20.54%
6 месяцев
18.72%
1 год
30.63%
3 года*
23.23%
5 лет*
10.21%
10 лет*
14.34%

IWB

1 день
0.26%
1 месяц
0.43%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.94%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и IWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		20.54%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%
IWB
iShares Russell 1000 ETF		8.46%17.18%24.32%26.39%-19.19%26.32%20.77%31.06%-4.90%21.52%

Correlation

The correlation between XSMO and IWB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.79

The correlation between XSMO and IWB has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и IWB

Секторы
XSMO
IWB

Технологии

20.9%
36.6%

Промышленность

19.5%
8.6%

Здравоохранение

13.9%
8.6%

Финансовые услуги

12.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.0%

Сырьевые материалы

5.8%
1.9%

Недвижимость

5.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.4%

Коммунальные услуги

4.0%
2.5%

Энергетика

3.1%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.5%

Технологии

XSMO
20.9%
IWB
36.6%

Промышленность

XSMO
19.5%
IWB
8.6%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
IWB
8.6%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
IWB
11.3%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
IWB
10.0%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
IWB
1.9%

Недвижимость

XSMO
5.0%
IWB
2.1%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
IWB
10.4%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
IWB
2.5%

Энергетика

XSMO
3.1%
IWB
3.3%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
IWB
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

iShares Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с IWB:
IWB с IWMIWB с SPYIWB с VONEIWB с IWDIWB с VOOIWB с IWVIWB с VTI

Доходность на риск

XSMO vs. IWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWB
Ранг доходности на риск IWB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c IWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и iShares Russell 1000 ETF (IWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOIWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.98

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.68

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.71

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

12.38

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. IWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWB равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и IWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOIWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XSMO и IWB

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, примерно равная максимальной просадке IWB в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и IWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOIWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-55.38%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.86%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-19.09%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-25.20%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-34.60%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-2.58%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-10.85%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.94%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и IWB

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares Russell 1000 ETF (IWB) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOIWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

3.74%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

9.37%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

12.20%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

17.14%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

18.16%

+5.98%

Сравнение комиссий XSMO и IWB

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IWB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и IWB

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IWB в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWB
iShares Russell 1000 ETF		0.93%1.00%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and IWB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.73%) compared to IWB (3.74%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs IWB's -55.38%.

On 10-year performance, IWB leads with 14.97% vs 14.34% for XSMO. On fees, IWB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWB has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWB has performed better with a 14.97% return vs 14.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

IWB has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.54% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while IWB is Large Cap Blend Equities. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while IWB tracks Russell 1000 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.15% for IWB.

IWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и IWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор