PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Russell 1000 ETF (IWB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Russell 1000 ETF (IWB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

IWB — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell 1000 Index. IWB запущен 15 мая 2000 г. и имеет комиссию в 0.15%.

Информация о ETF

ISIN

US4642876225

CUSIP

464287622

Эмитент

iShares

Дата выпуска

15 мая 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 1000 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IWB составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IWB с IWM IWB с IWD IWB с SPY IWB с VONE IWB с IWV IWB с XLG IWB с EQAL IWB с VOO IWB с VTWO IWB с VONV
Популярные сравнения:
IWB с IWM IWB с IWD IWB с SPY IWB с VONE IWB с IWV IWB с XLG IWB с EQAL IWB с VOO IWB с VTWO IWB с VONV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Russell 1000 ETF (IWB) показал доход в -3.44% с начала года и 9.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWB составила 12.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

IWB

С начала года

-3.44%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

-5.19%

1 год

9.68%

5 лет

15.49%

10 лет

12.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.10%-1.74%-5.77%-0.67%1.83%-3.44%
20241.34%5.27%3.26%-4.18%4.67%3.26%1.47%2.37%2.07%-0.68%6.50%-2.82%24.32%
20236.64%-2.38%3.17%1.23%0.47%6.70%3.46%-1.74%-4.80%-2.38%9.33%5.00%26.39%
2022-5.63%-2.74%3.36%-8.86%-0.23%-8.38%9.27%-3.84%-9.18%7.90%5.35%-5.75%-19.19%
2021-0.79%2.89%3.84%5.34%0.46%2.44%2.09%2.86%-4.60%6.90%-1.27%3.97%26.32%
20200.12%-8.07%-13.34%13.20%5.16%2.27%5.94%7.30%-3.70%-2.30%11.69%4.12%20.77%
20198.21%3.40%1.77%3.93%-6.33%6.88%1.63%-1.87%1.78%2.10%3.81%2.80%31.06%
20185.41%-3.70%-2.24%0.26%2.57%0.63%3.45%3.39%0.38%-7.09%1.92%-8.92%-4.90%
20171.93%3.82%0.09%1.04%1.28%0.71%1.91%0.32%2.06%2.31%3.02%1.24%21.52%
2016-5.44%0.00%6.99%0.53%1.67%0.27%3.80%0.11%0.11%-1.98%4.04%1.87%12.03%
2015-2.69%5.66%-1.30%0.81%1.27%-1.89%1.96%-6.02%-2.81%8.11%0.41%-1.92%0.78%
2014-3.24%4.81%0.55%0.46%2.27%2.29%-1.62%4.07%-1.72%2.39%2.71%-0.29%13.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWB составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IWB, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Russell 1000 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell 1000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.65$3.69$3.44$3.29$2.88$2.90$3.06$2.86$2.44$2.35$2.21$1.96

Дивидендный доход

1.17%1.14%1.31%1.56%1.09%1.37%1.71%2.06%1.64%1.89%1.95%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 1000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83
2024$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.02$3.69
2023$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.98$3.44
2022$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.93$3.29
2021$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.78$2.88
2020$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.79$2.90
2019$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.84$3.06
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.74$0.00$0.00$0.81$2.86
2017$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.60$0.00$0.00$0.64$2.44
2016$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.46$0.00$0.00$0.68$2.35
2015$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.49$0.00$0.00$0.67$2.21
2014$0.43$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.44$0.00$0.00$0.59$1.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Russell 1000 ETF показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Russell 1000 ETF составляет 7.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.38%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76019 мар. 2012 г.1115
-48.25%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.101012 окт. 2006 г.1535
-34.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-25.2%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.490
-19.73%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...