График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Russell 1000 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Russell 1000 ETF (IWB) показал доход в -4.29% с начала года и 17.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWB составила 13.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
iShares Russell 1000 ETF
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 13.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWB закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34% | -0.58% | -5.01% | -4.29% | |||||||||
| 2025 | 3.10% | -1.74% | -5.77% | -0.67% | 6.37% | 5.05% | 2.29% | 2.12% | 3.31% | 2.25% | 0.20% | 0.03% | 17.18% |
| 2024 | 1.34% | 5.27% | 3.26% | -4.18% | 4.67% | 3.26% | 1.47% | 2.37% | 2.07% | -0.68% | 6.50% | -2.82% | 24.32% |
| 2023 | 6.64% | -2.38% | 3.17% | 1.23% | 0.47% | 6.70% | 3.46% | -1.74% | -4.80% | -2.38% | 9.33% | 5.00% | 26.39% |
| 2022 | -5.63% | -2.74% | 3.36% | -8.86% | -0.23% | -8.38% | 9.27% | -3.84% | -9.18% | 7.90% | 5.35% | -5.75% | -19.19% |
| 2021 | -0.79% | 2.89% | 3.84% | 5.34% | 0.46% | 2.44% | 2.09% | 2.86% | -4.60% | 6.90% | -1.27% | 3.97% | 26.32% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell 1000 ETF: годовая альфа составляет 1.93%, бета — 0.98, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 22.05.2000.
- Этот ETF участвовал в 106.93% роста S&P 500 Index, но только в 97.89% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 0.98 и R² 0.98 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 106.93%
- Участие в снижении
- 97.89%
Комиссия
Комиссия IWB составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWB имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 1000 ETF (IWB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 6.61 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IWB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell 1000 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.77 | $3.73 | $3.69 | $3.44 | $3.29 | $2.88 | $2.90 | $3.06 | $2.86 | $2.44 | $2.35 | $2.21 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.00% | 1.14% | 1.31% | 1.56% | 1.09% | 1.37% | 1.71% | 2.06% | 1.64% | 1.89% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 1000 ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $3.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $3.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $3.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Russell 1000 ETF показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Russell 1000 ETF составляет 6.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.38% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 764 | 19 мар. 2012 г. | 1119 |
| -48.25% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 1011 | 13 окт. 2006 г. | 1536 |
| -34.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -25.2% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 490 |
| -19.73% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...