PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.88%/yr vs 12.49%/yr for VTV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEU и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.49% соответственно.

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VEU and VTV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г.

0.80

The correlation between VEU and VTV shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEU и VTV

Секторы
VEU
VTV

Финансовые услуги

23.3%
22.3%

Технологии

18.5%
13.4%

Промышленность

15.7%
14.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.0%

Сырьевые материалы

7.1%
3.1%

Здравоохранение

7.1%
14.5%

Энергетика

5.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.3%

Коммунальные услуги

3.2%
5.2%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
VTV
22.3%

Технологии

VEU
18.5%
VTV
13.4%

Промышленность

VEU
15.7%
VTV
14.0%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
VTV
3.1%

Здравоохранение

VEU
7.1%
VTV
14.5%

Энергетика

VEU
5.2%
VTV
8.1%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
VTV
9.4%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
VTV
3.3%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
VTV
5.2%

Недвижимость

VEU
2.0%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VEU vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.77

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.95

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.41

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

16.67

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.77

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VEU и VTV

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-59.27%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.35%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.52%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-17.04%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-36.78%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-7.87%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.68%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и VTV

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.48%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

7.57%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

10.12%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13.88%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

16.66%

+0.54%

Сравнение комиссий VEU и VTV

И VEU, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и VTV

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VEU and VTV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 9.88% for VEU. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU and VTV have the same expense ratio: 0.04% per year.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.85% for VTV.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор