PortfoliosLab logo
Сравнение IVV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVV и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
520.30%
581.57%
IVV
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVV:

0.53

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

IVV:

0.87

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

IVV:

1.13

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

IVV:

0.55

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

IVV:

2.27

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

IVV:

4.56%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

IVV:

19.37%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

IVV:

-55.25%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IVV:

-9.90%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, IVV показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.22% против 16.91% соответственно.


IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.22%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVV и QQQ

IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVV и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVV: 0.53
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVV: 0.87
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IVV: 1.13
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVV: 0.55
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVV: 2.27
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа IVV на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.47
IVV
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV и QQQ

Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IVV и QQQ

Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
-12.28%
IVV
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IVV и QQQ

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 14.25%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.25%
16.86%
IVV
QQQ