Сравнение IVV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco QQQ (QQQ).
IVV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVV или QQQ.
Основные характеристики
| IVV | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.69% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 26.42% | 38.51% |
| Дох-ть за 3 года | 8.30% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.39% | 18.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.58% | 18.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 11.80% | 16.38% |
| Макс. просадка | -55.25% | -82.98% |
| Current Drawdown | -3.38% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между IVV и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVV и QQQ
С начала года, IVV показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции IVV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.58% против 18.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVV и QQQ
IVV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV и QQQ
Дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок IVV и QQQ
Максимальная просадка IVV за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVV и QQQ
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 ETF (IVV) составляет 3.55%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что IVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.