Сравнение USB с DFISX
USB (U.S. Bancorp) is a stock, while DFISX (DFA International Small Company Portfolio) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, USB returned 7.51%/yr vs 8.53%/yr for DFISX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USB и DFISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USB показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.53% соответственно.
USB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 7.51%
DFISX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам USB и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB U.S. Bancorp | 11.60% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 7.65% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Correlation
The correlation between USB and DFISX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г. | 0.36 |
The correlation between USB and DFISX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USB vs. DFISX — Ранг доходности на риск
USB
DFISX
Сравнение USB c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USB | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.90 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 6.86 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USB и DFISX
Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и DFISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USB | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.08% | -60.66% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -11.96% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.63% | -13.68% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.13% | -35.06% | -17.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.13% | -43.00% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -3.11% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -11.64% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.29% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USB и DFISX
U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USB | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.59% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 11.57% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 14.17% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.82% | 15.96% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 16.21% | +14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USB и DFISX
Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DFISX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.92% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
USB U.S. Bancorp | 3.50% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
USB and DFISX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USB has higher volatility (7.25%) compared to DFISX (4.59%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs DFISX's -60.66%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USB и DFISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор