PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с DBEF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 8.07%/yr vs 12.79%/yr for DBEF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLS charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности DLS и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 8.07% против 12.79% соответственно.

DLS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.56%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.66%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.07%

DBEF

1 день
0.36%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.17%
1 год
25.45%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		7.56%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		11.60%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Correlation

The correlation between DLS and DBEF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.75

The correlation between DLS and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и DBEF

Секторы
DLS
DBEF

Промышленность

27.8%
19.9%

Финансовые услуги

13.3%
24.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
7.5%

Сырьевые материалы

8.9%
5.9%

Технологии

8.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.8%

Недвижимость

7.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.5%

Здравоохранение

3.7%
10.5%

Энергетика

3.0%
4.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.9%

Промышленность

DLS
27.8%
DBEF
19.9%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
DBEF
24.6%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
DBEF
7.5%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
DBEF
5.9%

Технологии

DLS
8.4%
DBEF
10.3%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
DBEF
6.8%

Недвижимость

DLS
7.8%
DBEF
1.9%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
DBEF
4.5%

Здравоохранение

DLS
3.7%
DBEF
10.5%

Энергетика

DLS
3.0%
DBEF
4.1%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
DBEF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

DLS vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSDBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.98

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.80

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.72

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

11.46

-4.36

DLS vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и DBEF

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-32.46%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-9.41%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-14.62%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-14.95%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-32.46%

-12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-4.73%

-8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.23%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DBEF

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.58%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

10.80%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

12.89%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.84%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.80%

+0.88%

Сравнение комиссий DLS и DBEF

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DBEF

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DBEF в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.97%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.47%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

DLS and DBEF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.90%) compared to DBEF (4.58%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DBEF's -32.46%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.79% vs 8.07% for DLS. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.79% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DBEF has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.47% for DLS.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DBEF is Hedge Fund. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: WisdomTree and DWS. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.36% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор