Сравнение MSFRX с VEU
MSFRX (MFS Total Return Fund) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both funds - MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.96%/yr vs 9.86%/yr for VEU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.04%/yr for VEU.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 7.96% против 9.86% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.96%
VEU
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение доходности по годам MSFRX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 3.29% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 11.45% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Correlation
The correlation between MSFRX and VEU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2007 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MSFRX and VEU has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFRX vs. VEU — Ранг доходности на риск
MSFRX
VEU
Сравнение MSFRX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.41 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 9.28 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.25 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и VEU
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFRX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -61.52% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -11.43% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.56% | -13.69% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -29.31% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -34.98% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -3.69% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -13.13% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.96% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и VEU
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFRX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 6.07% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 13.65% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 15.80% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 16.16% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 17.25% | -6.80% |
Сравнение комиссий MSFRX и VEU
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и VEU
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности VEU в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.77% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.68% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
MSFRX and VEU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEU has higher volatility (6.07%) compared to MSFRX (1.78%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs VEU's -61.52%.
MSFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFRX и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор