Сравнение IJR с BBGLX
IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) and BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) are both funds - IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while BBGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, IJR returned 10.61%/yr vs 13.43%/yr for BBGLX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJR charges 0.06%/yr vs 0.19%/yr for BBGLX.
Доходность
Сравнение доходности IJR и BBGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJR показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у BBGLX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции IJR уступали акциям BBGLX по среднегодовой доходности: 10.61% против 13.43% соответственно.
IJR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 10.61%
BBGLX
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам IJR и BBGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 15.49% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 2.37% | 2.79% | 21.45% | 32.21% | -26.82% | 23.34% | 34.84% | 33.32% | 0.10% | 25.33% |
Correlation
The correlation between IJR and BBGLX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г. | 0.70 |
The correlation between IJR and BBGLX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJR vs. BBGLX — Ранг доходности на риск
IJR
BBGLX
Сравнение IJR c BBGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) и Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJR | BBGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.16 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 0.39 | +11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJR | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.22 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.64 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IJR и BBGLX
Максимальная просадка IJR за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки BBGLX в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJR и BBGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJR | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -32.31% | -25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -22.44% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.02% | -22.44% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -32.31% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.36% | -32.31% | -12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -9.20% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -6.22% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 8.96% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJR и BBGLX
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJR | BBGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.95% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 13.61% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 16.19% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 19.65% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 19.44% | +3.48% |
Сравнение комиссий IJR и BBGLX
IJR берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBGLX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJR и BBGLX
Дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как BBGLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.16% | 0.78% | 0.71% | 7.71% | 3.67% | 2.05% | 5.25% | 0.80% | 0.92% | 0.52% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.15% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
IJR and BBGLX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJR has higher volatility (4.73%) compared to BBGLX (3.95%). In terms of maximum drawdown, IJR dropped -58.15% vs BBGLX's -32.31%.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJR и BBGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор